固定效应和虚拟变量

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我现在想用固定效应模型回归一个N=271，T=12的数据，想在模型中加入一个行业的虚拟变量（供九个行业），但由于这个变量的值是不随时间变化的，所以固定效应模型把它们都drop掉了。有没有什么办法既可以用固定效应模型又可以考虑行业的虚拟变量呢？（通过hausman检验得出的结果是应选择固定效应模型）。谢谢各位：）

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关键词：固定效应 虚拟变量 Hausman检验 hausman 固定效应模型 模型 行业

现对数据做Demean或者差分，然后再加入行业虚拟变量。

但是这个模型已经和之前的模型不一样了。

开始的模型是说，因变量在行业之间存在level上的差别，但是后一个模型说的是因变量的增长或者与均值的离差在行业之间的差别。

总之这是两种完全不同的建模思想。如果你对因变量在行业之间level上的差别不感兴趣，可以不用管。否则，可以先做fixed effect估计，然后再用行业dummy回归fixed effect之间的残差，就可以recover the effects of industries on the dependent variable。

组内去心，然后加入虚拟变量做OLS.

老树皮 发表于 2012-8-6 19:48
现对数据做Demean或者差分，然后再加入行业虚拟变量。

但是这个模型已经和之前的模型不一样了。

能麻烦给出详细的命令吗？我刚用stata不久，还不熟悉，谢谢：）

组内demean+OLS with industry dummy: 使用egen var, by() 生成组内mean，OLS回归就可以使用行业dummy；

具体怎么弄，你要去自己看看egen的help，因为涉及到多个变量（因变量+若干自变量），所以你还要使用循环。这些都是最基本的Stata的使用使用技巧，看手册吧。

老树皮 发表于 2012-8-7 07:45
组内demean+OLS with industry dummy: 使用egen var, by() 生成组内mean，OLS回归就可以使用行业dummy；

...

好的，谢谢：）

三楼的回复很好，很有帮助，
谢谢！

详细一点，好吗？

老树皮 发表于 2012-8-6 19:48
现对数据做Demean或者差分，然后再加入行业虚拟变量。

但是这个模型已经和之前的模型不一样了。

请问一下，我现在做的数据是2011-2013三年的数据，行业是17个行业，统计软件用的STATA，那么，怎么在回归中同时控制住行业与年度的变化呢，命令是什么啊，我这个也能用固定效应来回归吗？
xtset stkcd year
xi:reg wrsq wicq  op wsize controller wmb wroa wgrow wcentral winst wocfta big4 wlev wroe roex wturnover i.indcd ，其中 indcd是行业，这样子回归后是不是就同时控制住了行业与年度的变化了呢