讨论两个时间序列的联动性。其中要用到VAR、协整检验、脉冲分析、方差分解等等。目前主要问题是:我的时间序列中主要是两个商品的价格差,因此其出现负数,导致取不了对数。想问问应该如何处理,现在思路如下:
1、继续使用价差数据(含负数的)来进行。依据是:A、该数据一阶单整平稳;B、两组数据处于一定波动范围之内(-500到1500以内)。但这样跟大部分文献的取对数方法不同,或者说是会不会导致有异方差?
2、网上有说对负数使用-ln(-x),其他证书继续使用ln(x)来取对数,但我不知道分开两种方法取对数是否可行。
3、不使用用两个商品的差价数据,改为比值。但问题是:A、比值数据本身不平稳,一阶段差分数据很小;B比值数据如果取对数很小。
谢谢各位,求救。