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楼主: erin_lilin

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[问答] 时间序列本身就是平稳序列，说明什么问题？ [推广有奖]

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erin_lilin 发表于 2012-8-7 17:14:08 |AI写论文

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两个变量的时间序列本身就是平稳序列，说明不用进行协整检验，而协整检验是说明两者之间是否存在长期关系，那么，不需要做协整检验的两个平稳时间序列又说明什么问题，如何建模来说明两变量之间存在什么关系？直接做OLS回归可以吗？这样能说明两者之间的长期关系吗，如果系数统计值不显著，是不是说明两者之间没有关系，那么还需要做格兰杰因果检验吗？

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关键词：平稳序列时间序列格兰杰因果检验格兰杰因果协整检验格兰杰如何统计

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杨花点点发表于2楼查看完整内容

协整是避免伪回归的出现，相当于给非平稳时间序列一个机会。如果自变量和因变量序列本身已经平稳了，就可以考虑直接做回归。

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沙发

杨花点点 发表于 2012-8-7 17:16:28

协整是避免伪回归的出现，相当于给非平稳时间序列一个机会。如果自变量和因变量序列本身已经平稳了，就可以考虑直接做回归。

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