交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢

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请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1).

加上交易量：arch r_t DV, arch(1) garch(1).  这样得出来的a+b系数基本没有变化。 可是根据MDH混合假说， 很多文章采用同样的数据都能得出a+b系数 明显变小了。是我的命令写错了吗。

谢谢谢：D

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关键词：Stata tata 交易量 收益率 GARCH 模型 收益率 交易量

数据不一样结果肯定不一样这是正常的，还有计算收益率的方法也不尽相同