请问方程组模型，Adj R-squared和R-square较低，只有0.1左右，有关系吗？

如题，自变量的回归结果都较好，是截面数据，就是R-squared较低，有关系吗，可以不报告这个参数吗？

个人观点：
调整的R^2和R^2的值的评价，要根据你研究的目的确定。如果你做出来的模型主要是用于预测，调整的R^2和R^2的值为0.1就太低了，国际上一般标准在0.4左右；如果你做的模型主要是用于评价某一个因素或几个因素对某特定因素的影响，且回归系数的t检验也是显著的，那还勉强可以，但建议调整一下模型，尽量提高R^2和R^2的值，调整的R^2和R^2的值太低说明模型解释能力不好，有违建模的初衷。
调整的R^2和R^2的值过低，有以下三种可能：模型中的解释变量或控制变量没有选择好，没有抓住主变量；模型中可能存在异方差、多重共线和自相关等情况；模型的样本量不够。

自己先顶一下

好可怜

继续自己顶

如果横截面上的Obs比较多，R2为0.1是可以的，你同时报告一下模型的整体F值。没问题的。
这个在金融会计，0。1的R2很常见。

417423 发表于 2012-8-13 12:13
如果横截面上的Obs比较多，R2为0.1是可以的，你同时报告一下模型的整体F值。没问题的。
这个在金融会计，0 ...

谢谢，我的样本是截面的，600多个，算多么？还有联立方程组没有整体的F统计量，我看结果了

算多。不用管F值了。直接报告。懂行的应该不会追究的

不要紧。只要F统计显著，并且你的关键解释变量显著就不错。R平方在表格里汇报一下，没关系
通常微观截面数据的R都很低，这只是一个参考，不是决定性的指标。

Mertesacker 发表于 2012-8-13 13:18
不要紧。只要F统计显著，并且你的关键解释变量显著就不错。R平方在表格里汇报一下，没关系
通常微观截面数 ...

问题是没有F统计量啊，我的是联立方程组