GARCH预测FTSE100波动率问题

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小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数据是ouy-the-sample。输入的数据时S（t）/S(t-1) 的Ln值，最后得到了251个conditional variance。但是这个conditional variance需要怎么处理才能得到日波动率呢？我的conditional variance有正有负，不可以开方，而且我好像记得老师说过这个应该要平方才是波动率。我的conditional variance数量级大概是10的-3次方，一平方就会变得特别小，根本没办法进行后面的运算。所以想问一下怎样才能得到日波动率。还有我的GARCH的结果看起来十分的奇怪，我也看得不是很明白，一并贴出来，请高人指点！！！！

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关键词：GARCH ARCH FTSE ARC FTS 毕业论文 window 数量级 而且

求高人解答啊.......搞了好久了也没搞清楚.......

别沉啊别沉啊，毕业论文，等救命啊.......

求解答啊，求高人解答........

求高人解答啊........