多元Copula 密度估计的小波局部阈值方法

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资产之间的相依结构对组合风险估值具有重要作用。本文基于小波局部阈值规则,提出了多元
Copula 密度的小波局部阈值估计方法，对估值精度的分析表明 Copula 密度的光滑度指数、维数和采样容
量是影响估值精度的重要因素，以正态 Copula 的仿真算例验证了这个结论。本文的方法增强了参数 Copula
模型的局部自适应能力,进而有助于改进资产的 VaR 估值与最优化配置。

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关键词：Copula opula 适应能力 重要因素 VaR 模型 能力 影响

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