偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算

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kunkun101955 发表于 2012-8-14 18:55:52 |AI写论文

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针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行了失败率检验。实证结果表明，基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态Var值克服了其他分布假设上的不足，能够较好的反映金融收益率的实际风险，最后在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性。