GARCH模型的相关问题

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毕业论文想用GARCH模型进行Var方法分析，用的数据是创业板指数，对数据进行取对数，然后对进行对数化后的指数序列进行GARCH（1，1），均值方程是对数指数的滞后一阶，之前已经检验过啦，对数指数的一阶差分是平稳的，均值方程回归结果存在条件异方差，对数指数本身不是平稳的序列，我是用一年的数据来做的，然后向预测未来的方差，这样就可以根据未来的预测方差计算Var值，这就是我的想法，不知道怎么操作啊？哪位大牛给帮下忙啦（我用GARCH（1，1），方差回归的那部分总是有几个系数不显著，（1，1）、（1，2）、（2，1）、（2，2都试啦还是总是有几个系数不显著））

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 毕业论文 创业板 这就是我 模型

1.我想应该是做VaR而不是VAR
2.对于garch模型的阶数个人觉得首先是可根据自相关和偏自相关图来判断 然后要看AIC来决定 你说的系数不显著的问题 在时序中确实未必每个系数都能很好的通过检验 最终还要结合模型来看的