面板数据模型里的自相关

haoyun010 发表于 2013-4-11 16:49
序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计 ...

太好了，我遇到同样的问题，用了截面加权好多了，3KS

haoyun010 发表于 2013-4-11 16:49
序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计 ...

23个时间序列，9个截面，做了加权cross-section（SUR)之后，拟合优度上去了一点，有个结束变量的T检验虽然还是通不过但是好了很多,添加ar(1),ar(2)拟合优度会上升，但是ar(1)和ar(2)的T检验过不去，但是添加ar(2)时候拟合优度最高，ar(2)时候除了它自己其他解释变量均通过T检验，ar(3)自身能过T检验，但是原来通不过T检验的那个解释变量还是通不过，3ar(4)包括其自身和所有解释变量通过T检验，但是其拟合优度不如只加权不加ar的，求解该选那个？是通过T检验重要，还是拟合优度重要，帮帮忙，谢谢~

截面加权估计法 出现下列错误是怎么回事呢？Period effects with cross-section GLS weights not allowed.

怎么加入AR(1)呀，在eviews中怎么操作

海莱梦 发表于 2017-9-15 19:57
怎么加入AR(1)呀，在eviews中怎么操作

同问啊

杳杳花开 发表于 2016-2-23 21:09
23个时间序列，9个截面，做了加权cross-section（SUR)之后，拟合优度上去了一点，有个结束变量的T检验虽然 ...

你好，请问怎么加AR（1）项啊？谢谢