先做协整检验还是先做格兰杰检验？

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我在做几个经济变量的检验，单位根检验后都是不平稳的，但是一次差分后都是平稳的也就是同阶单整，然后接下来我应该先做协整检验还是格兰杰因果检验？我最终是要建立VAR模型然后进行脉冲响应和方差分解。我在网上看到两种说法，一种是说，单位根检验后变量若为同阶单整，构造VAR模型，做协整检验，判断模型内部变量是否存在协整关系，如存在协整关系，则可进行格兰杰检验；但是第二种说法是，若变量不平稳进行差分平稳后，可以用差分项进行格兰杰检验，之后进行协整检验。两种说法一种是说先做协整再做格兰杰，一种是说先做格兰杰再做协整，哪个是对的？
还有另外一个问题，做格兰杰因果检验的时候，每两个变量之间都要做一遍吗？我有5个变量，那要做10次？、
我的变量是M1，M2，金融机构贷款L，GDP和通货膨胀率PI，参考文献上做协整检验时把这些变量分为两个组，一组是（M1，L, GDP, PI），另一组是（M2， L, GDP, PI）。那么做格兰杰检验的时候我该怎么做？也要分组做吗？哪两个变量之间做因果检验？

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关键词：格兰杰检验 协整检验 格兰杰 格兰杰因果检验 单位根检验 格兰杰 模型 网上

up同问求大牛~我现在也用到多变量的model。以前学的是先建立VAR，有协整关系即建立VECM模型，然后做granger test。但不知道多变量情况下如何进行granger test。

nimitznasa 发表于 2012-8-18 11:56
up同问求大牛~我现在也用到多变量的model。以前学的是先建立VAR，有协整关系即建立VECM模型，然后做granger ...

我也做过多变量格兰杰检验，发现变量多变量少检验p值都不变，你也试试看。

先做协整检验，在做格兰杰检验

一、在建立VAR（VEC）模型之前，必须进行Granger因果检验和协整检验，两个检验无先后之分，但必须都通过检验才能建立VAR（VEC）模型。
二、Granger因果检验必须在VAR（VEC）框架下进行（VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests），而不能独立于VAR（VEC）模型之外进行因果检验（Pairwise Granger Causality Tests），除非是作其他分析，而不是为了建立VAR（VEC）模型。
三、在作Granger因果检验之前必须对VAR（VEC）模型的稳定性进行检查，若不稳定就没有必要作Granger因果检验了，也就不能建立相应的VAR（VEC）模型。
四、对于非平稳变量的差分作Granger因果检验（Pairwise Granger Causality Tests），其结果是无效的，扭曲的。

同求，很迷糊

shando 发表于 2012-8-19 08:38
一、在建立VAR（VEC）模型之前，必须进行Granger因果检验和协整检验，两个检验无先后之分，但必须都通过检验 ...

谢谢啦！我还想问个问题，我做完单位根检验以后做协整，格兰杰，脉冲响应和方差分解是不是都是用原序列做的？

本人认为，应先做单位根检验，然后做协整检验、格兰杰因果关系检验等

qhl3056 发表于 2012-8-21 08:34
谢谢啦！我还想问个问题，我做完单位根检验以后做协整，格兰杰，脉冲响应和方差分解是不是都是用原序列做 ...

脉冲响应和方差分解是基于所建立的VAR(VEC)模型，当然是原序列。

shando 发表于 2012-8-21 08:17
脉冲响应和方差分解是基于所建立的VAR(VEC)模型，当然是原序列。

嗯太谢谢了