求助用STATA做GMM指令

aapc 发表于 2013-3-12 00:04
时间点比较少时一阶GMM的估计结果可能不是无偏的，系统GMM能更好地解决内生性问题。
可以参考Arellano和Bo ...

大神，我想问一下，系统据估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

jmym 发表于 2013-8-13 08:48
一、解释变量内生性检验
首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是 ...

大神，我想问一下，系统据估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

mark  thx!

请问一下动态面板数据 不使用IV的话可以如何使用GMM方法进行参数回归呢？stata的命令应该是怎样的呢？谢谢！

等风来chy 发表于 2015-12-17 21:53
请问一下动态面板数据 不使用IV的话可以如何使用GMM方法进行参数回归呢？stata的命令应该是怎样的呢？谢谢！ ...

同问啊

感谢gmym，非常好的学习资料

等风来chy 发表于 2015-12-17 21:53
请问一下动态面板数据 不使用IV的话可以如何使用GMM方法进行参数回归呢？stata的命令应该是怎样的呢？谢谢！ ...

你好，请问你的问题解决了么？遇到同样的问题了

mark

mark 不错

jmym 发表于 2013-8-13 08:48
一、解释变量内生性检验
首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是 ...

thanks a lot!!