关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数

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GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？

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关键词：GMM估计 Stata 解释变量 估计结果 tata

没法弄，GMM的结果太不稳定。如果你的样本不是很干净的话，建议还是别用了，侧重讲故事吧。

abnerfoo 发表于 2012-8-18 22:30
没法弄，GMM的结果太不稳定。如果你的样本不是很干净的话，建议还是别用了，侧重讲故事吧。

我的样本很干净啊

那就继续调整工具变量的滞后期，lag ( ) 直到出现你想要的结果，并通过 Sargan and AR(2) test, GMM的结果就是这样不断调出来的。

It's good for me. Thanks~

abnerfoo 发表于 2012-8-19 21:56
那就继续调整工具变量的滞后期，lag ( ) 直到出现你想要的结果，并通过 Sargan and AR(2) test, GMM的结果就 ...

做了一篇系统GMM文章滞后，深感此话有理啊。

abnerfoo 发表于 2012-8-19 21:56
那就继续调整工具变量的滞后期，lag ( ) 直到出现你想要的结果，并通过 Sargan and AR(2) test, GMM的结果就 ...

你好，如果调整之后期后AR(2)和Sargan都通过了，但是被解释变量滞后一期的系数应该不是介于OLS和FE估计之间，那有问题吗？谢谢

请问加入被解释变量滞后一期项以后命令该怎么写/