STATA回归结果中显示变量omitted

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我用随机效应模型回归面板数据时，表示“通胀率”的自变量显示“omitted”，用固定效应模型是“通胀率”还在，但“利率”又被omitted了，这是什么情况啊。。。。
另外，根据现实的情况分析我该用随机效应模型而且回归结果的拟合度比较高，但hausman test的结果现实拒绝原假设，要用固定效应模型但回归结果拟合度非常低。。。那我到底该用哪种模型呢。。。

急求高手指点啊。。。最好详细点。。。

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关键词：omitted Stata 回归结果 tata MIT 通胀率 自变量 而且 模型 最好

不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。

龙植物 发表于 2012-8-20 20:24
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。

谢谢~~~我刚刚发现两个变量间有共线性。。。
请问您能帮我解答第二个疑惑么？就是我到底应该选什么模型呢？

本人也是菜鸟一枚
个人认为，首先拟合度不是衡量模型好坏的唯一标准，更重要的是经济学理论吧；其次，楼主可以尝试改进一下固定效应模型，比如异方差修正等，再看一下做出的结果是否理想。

龙植物 发表于 2012-8-20 20:24
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。

您好，请问是取对数后没有注意到精确共线性的问题是什么意思?我也是取对数的，但是我做reg的时候结果很好，用工具变量就omitted。请问怎么回事？

龙植物 发表于 2012-8-20 20:24
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。

您好，请问是取对数后没有注意到精确共线性的问题是什么意思?我也是取对数的，但是我做reg的时候结果很好，用工具变量就omitted。请问怎么回事？

jeansj 发表于 2012-8-20 20:48
谢谢~~~我刚刚发现两个变量间有共线性。。。
请问您能帮我解答第二个疑惑么？就是我到底应该选什么模型呢 ...

请问两个变量有共线性怎么解决的？

zchan1213 发表于 2015-12-24 14:35
您好，请问是取对数后没有注意到精确共线性的问题是什么意思?我也是取对数的，但是我做reg的时候结果很好 ...

您好！请问您解决了吗？我也是reg时候很正常，但ivreg后就omitted了

reg回归固定了年份，但显示note: 2020.Year omitted because of collinearity，可是被要求数据要跑到2020年，请问这个到底要怎么解决呢，害

zchan1213 发表于 2015-12-24 14:35
您好，请问是取对数后没有注意到精确共线性的问题是什么意思?我也是取对数的，但是我做reg的时候结果很好 ...

我也是，请问您解决了吗？