请教一阶自回归的问题

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请问
1.如果一个数据序列不平稳，是否可以做一阶自回归啊？
2.如果数据序列式平稳的，一阶自回归的系统t检验不显著，这个系数是否可以作为其AR(1)系数呀？
谢谢

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关键词：一阶自回归 自回归 序列不平稳 t检验

数据本身不好，还是你选的数据不好？回归本来就是要证明变量之间的相关性的大小的。如果不平稳，估计做出来的结果，不能很好的说明问题。

xcj5201314lc 发表于 2012-8-23 20:24
数据本身不好，还是你选的数据不好？回归本来就是要证明变量之间的相关性的大小的。如果不平稳，估计做出来 ...

就是实际的经济数据呀。
取了对数之后，再对序列做hp滤波，再做指数平滑。做含截距的单位根检验，还是不平稳。
如果先做一阶差分之后，再对序列做hp滤波，再做指数平滑。这倒平稳了。
但可这样处理之后做一阶自回归吗。我主要就是想通过一阶自回归得到AR(1)系数和随机扰动项。

受教了