CRSP数据库中的RET收益率到底是一个什么概念？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

CRSP数据库中的RET收益率到底是一个什么概念？

在CRSP数据库中，有RET，指holding period return。那么，假设是在daily数据库中查出来的RET，也就是每天的日收益率，这个收益率是个什么概念？等于（收盘价-开盘价）/开盘价吗？如果要根据日收益率计算年收益率该怎么算？
我以为rn表示第n日的收益率的话，年收益率就是（1+r1)(1+r2）...（1+rn)...(1+r365)-1。这样理解正确吗？如果不正确，错误在什么地方？
如果正确，那么，假设一年n天收益率这么计算，另外365-n天也这么计算的话，则年收益率应该等于（1+n天的收益率）（1+扣除该n天的收益率）-1。但是我看sloan1996论文中的意思是，n天收益率+扣除该n天的收益率=全年收益率。这样，两者岂不是矛盾了？
问题在什么地方？
非常感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：CRSP 收益率 RET CRS 数据库 holding period return 数据库 收益率

请问您是怎么从CRSP数据库查到的数据呢 能帮我查一下么 坛币好说 QQ478826420

您一定是可以进入CRSP数据库了啊 能帮我差一些数据么我高价购买 多谢 qq 478826420

可以参考CSMAR的数据说明，概念是一样的。