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      对于经典VAR模型的建立，是不是把每个变量变成平稳的在建立呢？

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关键词：VaR VAR模型 AR模型 论坛币 经典 模型

是的。
VAR模型要求其中的所有变量都是平稳的。
平稳化的一般处理是差分。

EthanHunt 发表于 2012-8-25 10:57
是的。
VAR模型要求其中的所有变量都是平稳的。
平稳化的一般处理是差分。

差分之后数据长度的缩短太大了！并且，在选取滞后阶数时，还会丧失变量

记得以前看《经融研究》上的一篇文献说过，要做VAR，经验上至少是有25个以上的数据。
可以试着从低频变高频，年度变季度或月度。
还是年度的话，若是中国，一般从1978年到现在，也是可以的。