楼主: cutejjing
36493 240

国外论文求助专贴(论坛已设立文献求助专区)  关闭 [推广有奖]

11
onesource 发表于 2007-3-26 16:39:00
以下是引用fslhs在2007-3-26 14:04:00的发言:

楼主实在是太好了,非常感谢,还有文章要楼主帮忙找找,以后楼主有什么事要帮忙,在下必全力相助。 Berger, E., Klein, D., Levitan, B.: Modeling convertible bonds that reset.Bloomberg., 9, 120-124, (2000)

这篇没办法搞到电子全文.Bloomberg极少学校有,在harvard,stanford这样的牛校里也只有图书馆少数机器可用.

[此贴子已经被作者于2007-3-26 16:39:26编辑过]

全面,及时的文献查找,欢迎光临文献互助版! http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=86

12
fslhs 发表于 2007-3-26 23:27:00
还是非常感谢楼主,论坛就需要楼主这样热心的人,多谢

13
fslhs 发表于 2007-3-26 23:28:00
Nelkon, I., 1998, “Reassessing the Reset”, Risk, October, 36-39.

14
onesource 发表于 2007-3-27 00:35:00
以下是引用fslhs在2007-3-26 23:28:00的发言:
Nelkon, I., 1998, “Reassessing the Reset”, Risk, October, 36-39.

02年后才有电子版.

全面,及时的文献查找,欢迎光临文献互助版! http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=86

15
fslhs 发表于 2007-3-27 08:54:00

那我看国内有很多人都引用了这篇文章,他们是怎么搞到的呢?

16
fslhs 发表于 2007-3-27 09:21:00

1.Cheng, W. Y., and S. Zhang. “The Analytics of Reset Options.” Journal of Derivatives, (2000), pp. 59-71.

2.Hoogland, J.K., Neumann, C.D.D., Bloch, D.: Converting the reset. Technical Report SEN-R0108, CWI, Amsterdam, (2001)

3.Liao, S.-L., Wang, C.-W.: The valuation of reset options with multiple strike resets and reset dates. Journal of Futures Markets.2003

4.Gong P., He Z. and Zhu S.-P., July 2006. Pricing convertible bonds based on a multi-stage compound-option model. Physica A: Statistical Mechanics and Applications, 366, pp 449-462.

17
onesource 发表于 2007-3-27 10:28:00
以下是引用fslhs在2007-3-27 8:54:00的发言:

那我看国内有很多人都引用了这篇文章,他们是怎么搞到的呢?

除了电子版还有图书馆的纸本.这个我就没办法帮你.请哪位帮复印吧

全面,及时的文献查找,欢迎光临文献互助版! http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=86

18
onesource 发表于 2007-3-27 10:54:00
以下是引用fslhs在2007-3-27 9:21:00的发言:

1.Cheng, W. Y., and S. Zhang. “The Analytics of Reset Options.” Journal of Derivatives, (2000), pp. 59-71.

2.Hoogland, J.K., Neumann, C.D.D., Bloch, D.: Converting the reset. Technical Report SEN-R0108, CWI, Amsterdam, (2001)

3.Liao, S.-L., Wang, C.-W.: The valuation of reset options with multiple strike resets and reset dates. Journal of Futures Markets.2003

4.Gong P., He Z. and Zhu S.-P., July 2006. Pricing convertible bonds based on a multi-stage compound-option model. Physica A: Statistical Mechanics and Applications, 366, pp 449-462.

Ok..................................

103232.pdf (67.79 KB)
103233.pdf (255.86 KB)
103234.pdf (231.35 KB)
103235.pdf (200.97 KB)
全面,及时的文献查找,欢迎光临文献互助版! http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=86

19
irvingy 发表于 2007-3-28 07:06:00
以下是引用onesource在2007-3-26 16:39:00的发言:

以下是引用fslhs在2007-3-26 14:04:00的发言:

楼主实在是太好了,非常感谢,还有文章要楼主帮忙找找,以后楼主有什么事要帮忙,在下必全力相助。 Berger, E., Klein, D., Levitan, B.: Modeling convertible bonds that reset.Bloomberg., 9, 120-124, (2000)

这篇没办法搞到电子全文.Bloomberg极少学校有,在harvard,stanford这样的牛校里也只有图书馆少数机器可用.

这个我来吧

103515.pdf (152.23 KB)

20
fslhs 发表于 2007-3-28 08:58:00

太感谢irvingy,经常上论坛知道irvingy是个大牛,总是很热心帮别人解疑答惑,有个金工的QQ群27875384,恭候您的大驾,期待您的指导。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-1 14:33