请教FIGARCH回归中的问题

路过。。。。

peterf 发表于 2007-3-22 23:25
在S+中，fgarch与garch虽然类似，但并不完全一样。~figarch(m,q)主要应用于FIGARCH条件方差公式。假如我们要 ...

麻烦问一下，dell.s是怎么来的 我的数据怎么转换不成这种格式 本来刚开始用S 谢谢

你用S+就能打开和进行转换。

peterf 发表于 2007-3-22 23:29
你的问题可能出在数据结构上，具体syntax参见HELP。全部程序运行结果如下：
> dell.figarch = fgarch(de ...

请教一下：
我在学习S-Plus，不晓得ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)能不能估计？

FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的t分布和GED分布能不能估计？

？fgarch求助时，没有看到t分布，GED分布之类的选项。

X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。

收益率的序列有点小，感觉放大一百倍的效果应该要好点，这样可行不？那是不是X,Y都要放大100吧。
希望您能指点一下。
非常感谢！

peterf 发表于 2007-3-22 23:29
你的问题可能出在数据结构上，具体syntax参见HELP。全部程序运行结果如下：
> dell.figarch = fgarch(de ...

请教一下：
我在学习S-Plus，不晓得ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)能不能估计？

FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的t分布和GED分布能不能估计？

？fgarch求助时，没有看到t分布，GED分布之类的选项。

X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。

收益率的序列有点小，感觉放大一百倍的效果应该要好点，这样可行不？那是不是X,Y都要放大100吧。
希望您能指点一下。
非常感谢！

先谢谢各位的指教,我是直接用FINMETRICS里的FGARCH函数作的,命令如下:

are.fgarch=fgarch(are100$ars100~1,~figarch(1,1))

summary(are.fgarch)

其中,are100是我导入的数据,然后就会出现以上的提示
——这是R代码吗？