vec与var顺序

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看了好多帖子的讨论，还是不是很明白，请高人指教
VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的，如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗
看到有人说要先做var，那这样的话要差分后做var吗，还有脉冲与误差分解不可以在VEC里面做吗，不明白
谢谢高人指点

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关键词：VaR VEC 平稳序列 高人指点 不明白

VEC要求比VAR高很多 要先检验协整额 然后再用平稳数据做 IRF和分解都可以通过VEC的VCV矩阵做

我是四个数据的，都是I(1)，我是用的原序列做的vec，之前检验也协整了，这样可以吗，谢谢

同意二楼。对于非协整序列间的因果检验适合用VAR模型进行检验；对于协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行检验。

haoyun010 发表于 2012-8-30 21:16
同意二楼。对于非协整序列间的因果检验适合用VAR模型进行检验；对于协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行 ...

我是非平稳的序列，要在VAR里先判定滞后阶数，然后VEC是减去1对吗，那么VAR用差分数据，VEC用原始数据对吗，谢谢

1. VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的 － 对的
2. 如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗 － 你的序列都是I（1），还需要协整检验，存在协整之后可以做VEC
3. 看到有人说要先做var，那这样的话要差分后做var吗 － 如果你的序列是I(1)而且协整，不需要做VAR，如果I(1)不存在协整，则要差分后做VAR
4. 还有脉冲与误差分解不可以在VEC里面做吗 － 都可以在VEC里做

maggiekou 发表于 2012-8-30 22:18
1. VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的 － 对的
2. 如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗 － 你的序列 ...

非常感谢，一步一步解答了我的疑问，
还想请教一下，看书中提到VEC滞后是var滞后减去1，那是不是还要先建立var确定滞后阶数，然后判定其没有单位根，也就是稳定后，才可以用这个滞后减去1作为vec的滞后
如果以上的对的，那么这个var是不是还是得差分后建立呢
谢谢

tjluzijun 发表于 2012-8-31 21:07
非常感谢，一步一步解答了我的疑问，
还想请教一下，看书中提到VEC滞后是var滞后减去1，那是不是还要先建 ...

你协整检验是用的Johansen检验吗？如果是，那里面你应该选择过滞后阶数了，如果是用Eviews，在建立VEC模型的时候会默认选择你用Johansen检验时的滞后阶数，那个是差分项的滞后阶数，比VAR的阶数少1，在使用EViews的时候，会有说明是原始序列的滞后阶数还是差分序列的滞后阶数，选择的时候注意看说明就行了

bidaning 发表于 2012-9-1 00:25
你协整检验是用的Johansen检验吗？如果是，那里面你应该选择过滞后阶数了，如果是用Eviews，在建立VEC模型 ...

我用的是Johansen检验，显示有一个协整关系，滞后期是1期，vec里面是D()的滞后期，也是1期没错吧
还有建立vec时有一个选项是VEC restriction，不知道这个是干什么用的，每次我把我想要的协整关系设置为1时，比如b（1，1）=1，再做vec时总会出现
Cointegration Restrictions:                
      B(1,1)=1               
Convergence achieved after 1 iterations.               
Restrictions identify all cointegrating vectors               
Restrictions are not binding (LR test not available)       
不知道是怎么回事，给你添麻烦了，谢谢       

tjluzijun 发表于 2012-9-1 09:36
我用的是Johansen检验，显示有一个协整关系，滞后期是1期，vec里面是D()的滞后期，也是1期没错吧
还有建 ...

你前面说的是对的，后边这个问题没办法说的很清楚，只能建议你看一下EViews的用户手册和相关时间序列的书，Hamilton的或者Tsay的时间序列分析，因为一般的限制都是要有经济含义的，而且EViews的限制形式，也就是写法你要看用户手册上怎么写，这方面我没具体操作过，看看有没有高手能给你解答一下。