这样的数据是不是无法建立ARMA模型啊，还有什么方法可以来预测呢？

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数据数据是济南1966年到2010年的降雨量数据，进行自相关函数检验时发现最后一列的P值很大，应该说明是白噪声，是不是就无法建立ARMA模型了，那还有没有其他方法可以用来预测2010年以后的降雨量啊？求帮助

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关键词：arma模型 什么方法 MA模型 ARMA ARM 降雨量 模型

看看有没有条件异方差，有的话那么均值方程就放入截距、然后加个方差方程。另外如果是白噪声应该是没办法进行预测的，只能用随机过程来描述。

602dxz 发表于 2012-8-31 20:18
看看有没有条件异方差，有的话那么均值方程就放入截距、然后加个方差方程。另外如果是白噪声应该是没办法进 ...

济南降雨量数据.xls (20.5 KB)

2012-8-31 21:58:00 上传

我刚学时间序列预测啊，怎么看有没有条件异方差啊？
附件里面是那44个数据，大哥你要是有时间的话帮我看下呗~谢谢了
我看有人说要是白噪声，可以取对数然后差分，这样可以吗？

差分是针对有单位根的数据，剔除原始数据里面的趋势后平稳了才能进行ARMA建模。白噪声的话不能用来做预测的，因为没有任何记忆性所以毫无规律可循。

我用你的数据分析了一下，步骤如下：1.先对数据做了单位根检验（带截距项），通过了，说明可以直接ARMA建模。2.对数据做了傅里叶变换，生成了频谱。通过频谱可以很明显发现在周期10（频率0.1）与周期2.5（频率0.4）有高能量，所以说明数据有一定的周期性规律，肯定不是无记忆性的白噪声。 3.我结合相关图分析尝试性地进行了ARMA的建模，在放入MA（4），MA（5），MA（6）加上截距后模型拟合最好，调整后R2=26%，AIC也比较小 4.最后还做了ARCH拉格朗日乘数检验不存在条件异方差。到这里我就完工了。但是楼主可以再自己试试调整下模型看看有没有更好的可能性。另外也可以考虑用傅里叶级数或者小波算法来建模。数据附件里面我把软件的输出都贴里面了。

602dxz 发表于 2012-8-31 23:17
我用你的数据分析了一下，步骤如下：1.先对数据做了单位根检验（带截距项），通过了，说明可以直接ARMA建模 ...

实在太感谢了~,弱弱的问下我看到下载的文档数据中多了一列T啊，那个是用来做什么的啊？

T是我加上去做傅里叶级数拟合用的时间序列变量，不用在意。

602dxz 发表于 2012-9-1 16:04
T是我加上去做傅里叶级数拟合用的时间序列变量，不用在意。

恩 ，真是太感谢你了，我去试着做一下，有不懂的再请教你~
十分感谢！

602dxz 发表于 2012-9-1 16:04
T是我加上去做傅里叶级数拟合用的时间序列变量，不用在意。

你好，我想再请问下，R-squared是样本决定系数，adjusted R-squared是调整后的样本决定系数，这个两个系数的值代表什么意义啊？

你好，我想再请问下，R-squared是样本决定系数，adjusted R-squared是调整后的样本决定系数，这个两个系数的值代表什么意义啊？

代表模型对数据的拟合程度，一般来讲越高越好。一元看R2，一元以上就看调整后的R2。ARMA建模中的R2的高低一般取决于建模方法与数据本身的规律。建模方法的差异一般对R2的改善很小（大家应该看的一样的书所以不会离谱到那里去），主要数据本身在时间序列上的规律性，规律性越强那么模型拟合度会越高，R2就越高。白噪声（看频谱的话在每个频点上的能量都相等，所以谱密度线是一个水平线）这种东西是一个极端，表明数据在时间序列上毫无规律可寻,也就不能用ARMA进行建模预测了，否则别人就建模去预测福利彩票了，那个东西肯定是噪声。