楼主: newmarcheric
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[问答] Ljung-Box in RATS [推广有奖]

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楼主
newmarcheric 发表于 2012-9-2 20:52:40 |AI写论文
1论坛币
现金悬赏两百,如果你需要论坛币,我等值购买作为回报,由于论文比较急,请各位帮帮忙,谢谢。我在做两个股市收益率的相关性,用的是rats软件我现在想用MGARCH 来刻画二者的correlation时序图,我的指令如下
garch(p=1,q=1,iters=200,hmatrices=hh) / rsh rsp

set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

但是第二条指令输入之后,总是提示Subscripts Too Large or Non-Positive
请高手帮忙,目前剩下两个任务,一是画出correlation的图,二是想对我之前做出的BEKK-GARCH 进行残差的Ljung-Box 检验,但是不知道检验的程序指令

关键词:Ljung Rats box correlation relation 收益率 相关性 程序 论文 软件

沙发
星海q 发表于 2020-3-16 17:50:26
我也在做这个检验,求帮助

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