[求助]newey-west稳健回归

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为了克服异方差和自相关，我用newey-west稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中，no为股票代码，year为年度。   
       我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据：
       tsset no year,yearly
       显示结果如下：
       panel variable:  no, 2 to 2050  
      time variable:  year, 2001 to 2005, but with gaps
      然后我就用以下命令进行newey回归：
      newey  因变量  一系列自变量,lag(2)
      但是，却出现以下错误信息：
     year is not regularly spaced
    请问有谁知道为什么出错？非常感谢！

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关键词：newey-west newey 稳健回归 west Est 股票代码 数据库 因变量 自变量 信息

每个公司的年度数据不能有间隔，先用tsfill,full插补

每个公司的年度数据确实是有间隔，有的公司有5年数据，有的公司是4年的数据，有的公司只有1年的数据（这样的公司比较少）。我也曾经用tsfill,full命令进行插补，但是还是出现同样的错误。请问2楼的高手，还有什么办法可以解决？谢谢！

这与数据是否平行无关，关键在于newey用于处理时间序列数据，而你的数据则是 panel.

如果一定要做的话，可以考虑 xtgls 命令。

如果要把数据处理成平行的（balanced），可以采用 xtbalance 命令,下载地址为：

http://arlion.8j.cn

谢谢4楼高手！我试试看～～

arlionn可是好有名气的奥

都是牛人啊

请问这个估计方法的滞后项怎么选择呢？具体在什么时候需要用到这个？请高手赐教！刚接触这个东西还不太了解

估计方法的滞后项怎么选择

谢谢4楼高手，时间序列才能用这个命令，要设定时间变量