大家好!
小弟最近在分析配对交易。但是发现SAS中没有R quantmod libaray里面的Match函数,于是尝试自己动手。
当我已经将滞后12个月的每只股票的Normalized Price Pattern就算出来了以后,不知道如何配对。
现在数据格式如下:
stkcd year month date NrmlPrice
1 1995 1 1 1
1 1995 1 2 1.06
......
1 1995 2 1 1
1 1995 2 2 1.08
......
2 1995 1 1 1
2 1995 1 2 0.99
.....
怎样才能以两只股票Normalize Price的价格平方差最小作为标准,求出配对的股票对呢?
谢谢各位老师!