[原创博文] Pair Trading中寻找配对的股票组 [推广有奖]

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楼主

liu022 发表于 2012-9-6 22:18:18 |AI写论文

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大家好！
   小弟最近在分析配对交易。但是发现SAS中没有R quantmod libaray里面的Match函数，于是尝试自己动手。
   当我已经将滞后12个月的每只股票的Normalized Price Pattern就算出来了以后，不知道如何配对。
   现在数据格式如下：
   stkcd  year month date NrmlPrice
      1    1995 1    1    1
      1    1995 1    2    1.06
      ......
      1    1995 2    1       1
      1    1995 2    2    1.08
      ......
      2    1995 1    1       1
      2    1995 1    2       0.99
      .....

      怎样才能以两只股票Normalize Price的价格平方差最小作为标准，求出配对的股票对呢？

      谢谢各位老师！