楼主: lywei1988
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[学术与投稿] 求教一个GARCH模型t分布假定的基础问题，万分感谢好心人！！！ [推广有奖]

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lywei1988 发表于 2012-9-7 08:19:29 |AI写论文

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RT，问题很小，就是，GARCH模型估计时的残差t分布假定，最后得出的结果后，有一个自由度，那么问题是，这个自由度到底是谁的自由度，是什么数据通过什么方式得到的自由度！请稍微讲得细致一点
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 万分感谢 ARCH 好心人 自由度 模型

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郑州国韵 发表于 2012-9-7 16:42:06
这些东西真心觉得很深奥
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lywei1988 发表于 2012-9-7 21:23:51
顶啊，，，有谁知道不
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amitacn 发表于 2013-5-27 14:27:43
GARCH比方说是收益率的自由度。
我喜欢真诚的朋友。

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