求助有关Johansen协整与VECM模型的问题

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<P>求教各位高手：1.我在用eviews做Johansen协整检验时发现，协整系数对lag intervals的取值十分敏感。应该根据什么规则赋值呢?</P>
<P>2.协整方程和VAR设定的五种不同形式同样可以导致不同的结果：协整向量个数和协整系数均大不相同，除了笼统的数据有无线性、二次确定性确定性趋势的简单判断外，是否还有其他的判断依据？</P>
<P>3.还有一个幼稚的问题。单独做Johansen协整检验得出的协整系数往往不同于VECM模型中的协整系数，这又应该如何理解？二者是什么关系？</P>
<P>以上是我的困惑，望高手不吝赐教！</P>

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关键词：johansen协整 Johansen johans VECM模型 Hansen 模型 如何

建议你从头开始学协整～～

谢谢忠告。我不是计量专业的，要加紧学习啊。

是啊,高手指点一下啦!

第一个问题的确是Johansen检验的常见问题，普遍接受的观点是滞后阶数过短（残差序列相关）的危害要比其过长的危害大的多，如果数据允许，设定较长的滞后期并没有太大的坏处。应用中，可以通过检验残差项的统计特征（Johansen本人的做法），或从“一般到特殊”的建模方法选择滞后项，当然，够专业的话，就可以利用Hendry给出的一系列统计量。

第二个问题相对而言，比较有定论。事实上，如果真的能够把Johansen给出的五种情况的来龙去脉搞清楚，一般的应用不会有大问题。Johansen 本人建模时，很多情况下也仅通过图形特征判断具体的选择。当然他也给出了一些统计量，虽然看起来很简单，但不太容易使用，因为软件不能直接计算。王少平(2004)在经济研究上的一篇论文，好像有一个简单的应用，可以看看。这方面的介绍很少，即便是国外的教材，也鲜有提及。最好是看Johansen的论文和一个专著，但他的理论虽然看起来很好用，但要明白背后的理论，是要下大功夫的。

第三个问题不好回答，很少使用eviews做协整分析。但理论上，即便是单纯的协整检验，也是从vEcM模型开始的，如果滞后期和确定性趋势选择相同的话，两者应该没有区别，除非是标准化过程的差异。

同意楼上的看法。

仍然很郁闷

转发：第一个问题的确是Johansen检验的常见问题，普遍接受的观点是滞后阶数过短（残差序列相关）的危害要比其过长的危害大的多，如果数据允许，设定较长的滞后期并没有太大的坏处。应用中，可以通过检验残差项的统计特征（Johansen本人的做法），或从“一般到特殊”的建模方法选择滞后项，当然，够专业的话，就可以利用Hendry给出的一系列统计量。
第二个问题相对而言，比较有定论。事实上，如果真的能够把Johansen给出的五种情况的来龙去脉搞清楚，一般的应用不会有大问题。Johansen 本人建模时，很多情况下也仅通过图形特征判断具体的选择。当然他也给出了一些统计量，虽然看起来很简单，但不太容易使用，因为软件不能直接计算。王少平(2004)在经济研究上的一篇论文，好像有一个简单的应用，可以看看。这方面的介绍很少，即便是国外的教材，也鲜有提及。最好是看Johansen的论文和一个专著，但他的理论虽然看起来很好用，但要明白背后的理论，是要下大功夫的。
第三个问题不好回答，很少使用eviews做协整分析。但理论上，即便是单纯的协整检验，也是从vEcM模型开始的，如果滞后期和确定性趋势选择相同的话，两者应该没有区别，除非是标准化过程的差异。

有点明白了

牛逼