急！悬赏！ 与JJ协整检验相关联的VAR模型不稳定，还可以做协整吗？？

急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下，还能继续做对原序列的协整检验码？VAR模型不稳定是不是不影响对原序列的协整检验，只是脉冲响应和方差分解不能做？？！！ 拜谢啊！！急~~
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本人认为可以作协整检验，即使没有通过Ar图的检验，可以通过输入正确的滞后期尝试。

都木有人理的啊？ 难道是问题太难了。。。。？

haoyun010 发表于 2012-9-15 19:24
本人认为可以作协整检验，即使没有通过Ar图的检验，可以通过输入正确的滞后期尝试。

谢谢哈。但是这样做出来的协整，是不是可靠性不强呢？因为VAR是不稳定的呢。而协整检验的滞后期是由VAR模型的最优滞后期-1决定的，而VAR在最优滞后期下是不稳定的，那协整检验正确的滞后期到底该如何确定呢啊？

ly0562 发表于 2012-9-16 09:17
谢谢哈。但是这样做出来的协整，是不是可靠性不强呢？因为VAR是不稳定的呢。而协整检验的滞后期是由VAR模 ...

我遇到了和你一样的问题，而且发现刚建VAR模型的时候，选的滞后阶数不同，模型的稳定性是不同的，我都不知道到底该怎么做了。协整的滞后期由VAR模型的最优滞后期-1确定吗？还有做协整检验的时候，六个形式该怎么选呢？

ly0562 发表于 2012-9-16 09:17
谢谢哈。但是这样做出来的协整，是不是可靠性不强呢？因为VAR是不稳定的呢。而协整检验的滞后期是由VAR模 ...

的确解决此问题，也可通过对回归后的残差取得的残差序列进行检验，若残差为平稳序列，则变量间存在协整关系。

haoyun010 发表于 2012-9-16 19:53
的确解决此问题，也可通过对回归后的残差取得的残差序列进行检验，若残差为平稳序列，则变量间存在协整关 ...

嗯，你意思是用E-G法2方面加以验证了。问题是E-G法好像要用到什么麦金农值，但是我不知道怎么找。。。囧

tanke10 发表于 2012-9-16 13:00
我遇到了和你一样的问题，而且发现刚建VAR模型的时候，选的滞后阶数不同，模型的稳定性是不同的，我都不知 ...

协整的阶数是由VAR滞后期-1决定的。确实选的滞后期不同，模型稳定性会不同，所以肯定要选择适合你题目的经济意义的滞后期，以及对形成结论有利的模型，计量只是工具吧。协整检验的第6个显示的是之前5个模型对协整关系的敏感度，你要自己根据自己的目的选，而且也要结合数据的实际情况吧。

悲催的数据如果无论滞后几阶都是VAR不稳定的，那就不要勉强了。。。直接挂吧

还有人有意见建议吗？出来吼一声了啊