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这道题一点思路都没有，答案是D,谢谢大家帮忙

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耿叁 发表于 2012-9-9 17:37

怎么了

为什么一年期欧式期权，可以选择马上行权？？

华语的还真不会做。可以翻译英文吗？

i1brich 发表于 2012-9-9 23:05
华语的还真不会做。可以翻译英文吗？

不会的，但是还是谢谢你

i1brich 发表于 2012-9-9 23:05
华语的还真不会做。可以翻译英文吗？

马来西亚华人？

A stock is trading at 30. Its continuous dividend yield is 8%.
1. The risk free rate (continuous) is 4%
2. The prices of 5 one-year European calls with different strikes on the stock are listed below
K        c
40        2.12
50        1.91
60        0.71
70        0.21
80        0.00

3. There is a one-year European put, whose strike is one of the K in the table above. The put holder may choose to exercise the put immediately (????) or to exercise at maturity.

What is the minimum strike for the put holder to exercise immediately?

This is the put-call parity on stocks with known future dividends.

Choose the K where the immediate payoff exceeds the put price. Please ignore the picture below.

Dekenstr 发表于 2012-9-10 11:29
This is the put-call parity on stocks with known future dividends.

Choose the K where the immedia ...

意思应该是一样的，但是你的这个答案也是D：70吗

Dekenstr 发表于 2012-9-9 18:53
为什么一年期欧式期权，可以选择马上行权？？

本来所学的知识，欧式期权是到期执行的，但是题目这样了，我也没得办法的