楼主: wujinga
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[caa准精课程] 2011秋季精算师金融数学 [推广有奖]

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wujinga 发表于 2012-9-10 13:40:14 |AI写论文

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关键词：2011秋季 金融数学 精算师 SOSO sos 2011秋季 精算师 数学

`2}6$SH[6)5{$L(%7($ABS6.jpg (89.29 KB)

这道题是不是应该用看涨看跌期权的平价公式啊，但是好像少了个条件，希望得到各位的指示

这道题是不是应该用看涨看跌期权的平价公式啊，但是好像少了个条件，希望得到各位的指示

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这道题，应该有人会吧，路过的朋友们，帮帮忙吧

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没做过相应的题目，不知道如何下手，请各位看看

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有点不确定，那个连续分红率应该怎么运用

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沙发
wujinga 发表于 2012-9-10 13:41:02
谢谢大家帮我看看
藤椅
Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:20:20
18题不应该用put-call parity. 而应该用BS的 European put 价格公式。一个参数都不少。
板凳
wujinga 发表于 2012-9-10 15:43:48
Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:20
18题不应该用put-call parity. 而应该用BS的 European put 价格公式。一个参数都不少。
hehe我给弄反了，我说的是第十题，不好意思哈
报纸
Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:44:50
16题就是一个用 sensitivity 的问题。

change in option price = current option price + Delta * change in stock price + 0.5 * gamma * change in stock price squared

= 5-0.25*1.5+0.5*0.16*1.5^2 = -0.195

-0.195/5 = -3.9%
地板
wujinga 发表于 2012-9-10 15:45:21
大家不好意思，第10题和第18题红字部分给弄反了，还是请假大家帮我看看，谢谢了哈
7楼
Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:59:44
10确实少一个S的数值
8楼
Dekenstr 发表于 2012-9-10 16:02:53
18 见图。

untitled.JPG

9楼
Dekenstr 发表于 2012-9-10 16:50:17
12题，见下图

untitled.JPG

10楼
wujinga 发表于 2012-9-10 17:42:08
Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:44
16题就是一个用 sensitivity 的问题。

change in option price = current option price + Delta * chang ...
[lol]啊啊啊啊，谢谢谢谢了，好激动，真心感谢
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