应计模型相关stata问题

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ta=b0*cons+b1*rev+b2*ppe+e

上面这个是jones（1991）模型,

因为cons=1/total asset，所以在回归时我用的是nocons

e为残差，即da（操纵性应计）

我现在需要同时按年度、行业回归，且回归中需排除本公司。回归后的b0、b1和b2需要保存。我在进行下列运算时显示 not sorted，然后我sort Stkcd year后还是显示not sorted.我该怎么操作呢？

quietly forval i = 1/2000 {
by year: reg ta con rev ppe if ind==ind[`i'] & Stkcd!=Stkcd[`i'],nocons
matrix eb = e(b)
replace b0= eb[1,1] in `i'
replace b1 = eb[1,2] in `i'
replace b2 = eb[1,3] in `i'
replace N = `e(N)' in `i'
}

ind-行业

Stkcd-公司代码

我将reg那行换成 reg ta con rev ppe if ind==ind[`i'] & Stkcd!=Stkcd[`i'] & year==year[`i],nocons 的时候显示的是r（2000），no observations

另外，我不知道我这样做是不是能同时分行业分年度回归。请高手指教！

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关键词：STATA问题 Stata tata 计模型 observations replace 模型 行业

https://bbs.pinggu.org/thread-1018129-1-1.html

感谢sungmoo的回复，帮助很大，学到很多。
但我的问题和别人不太一样，
1、我需要分年度分行业回归，并将回归系数保存下来，这和很多人的一样
2、回归时需要 按照年度和行业 并排除本公司 进行回归，所以我好像没办法用statsby解决的

下面是我写的：

egen g=group(year industry)
qui sum g
local g=r(max)
quietly forval i = 1/10000{
  bys g:reg y x1 x2 x3 if code!=code[`i'],nocons
  matrix eb = e(b)
  replace b0= eb[1,1] in `i'
  replace b1 = eb[1,2] in `i'
  replace b2 = eb[1,3] in `i'
  replace N = `e(N)' in `i'
}

运行后的结果还是不对（我用by year:reg y x1 x2 x3 if code!=1 & industry==18,nocons 验证过），求高手指教！

没看懂你的问题。你的数据是什么样的？“排除本公司”与“分年分行业”是什么关系？

学习

就是回归的计算需要：
分行业 分年度回归，回归时排除掉本公司
比如：公司代码为600001 这个公司，行业代码为1，会计年度为2010。回归时就是将 2010年行业代码都为1的公司进行回归求回归系数，但回归时要排除掉600001这个公司算系数，用stata命令就是：
by year:reg y x1 x2 x3 if code!=600001 & industry==1,nocons  这个命令就可以计算600001这个公司所有年份的回归系数了

sungmoo 发表于 2012-9-14 07:15
没看懂你的问题。你的数据是什么样的？“排除本公司”与“分年分行业”是什么关系？

我的数据是面板数据
需要：
分行业 分年度回归，回归时排除掉本公司
比如：公司代码为600001 这个公司，行业代码为1，会计年度为2010。回归时就是将 2010年行业代码都为1的公司进行回归求回归系数，但回归时要排除掉600001这个公司算系数，用stata命令就是：
by year:reg y x1 x2 x3 if code!=600001 & industry==1,nocons  这个命令就可以计算600001这个公司所有年份的回归系数了

比如：公司代码为600001 这个公司，行业代码为1，会计年度为2010。

600001公司的年度有2011或2009吗？

sungmoo 发表于 2012-9-15 15:08
600001公司的年度有2011或2009吗？

年度从06年到11年