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连老师，
       请问在面板数据中能否引进不随个体变化，但随时间变化的共同变量？若可以，引入这种变量后，做面板回归的时候有什么限制吗？

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关键词：连老师 面板回归 面板数据 时间变化 老师

可以，比如宏观变量。
此时就不能再设定时间虚拟变量了。

arlionn 发表于 2012-9-12 20:04
可以，比如宏观变量。
此时就不能再设定时间虚拟变量了。

连老师，比如我引进的是一个类似公司所在行业的宏观变量（如，各省的腐败指数），这个宏观变量不随时间变化，此时用年度虚拟变量来控制，是不是应该没有问题呢？

不随时间变化的变量怎么可以通过时间虚拟变量开控制呢？它会和个体效应完全共线性。

arlionn 发表于 2012-9-13 17:58
不随时间变化的变量怎么可以通过时间虚拟变量开控制呢？它会和个体效应完全共线性。

是的，常识性的问题弄错了。
刚才我检查了一下do文件，是这样的：
在静态面板模型下，首先hausman检验确定使用随机效应模型（尽管很少使用），然后，模型中有一个不随时间变化的宏观变量，加入时间虚拟变量，此时宏观变量并没有被drop。如果使用fe，就被drop了。
老师，为什么在re，stata还是给出了这个宏观变量的估计结果呢？

在 RE 中，它不会和任何变量共线性。

arlionn 发表于 2012-9-14 23:55
在 RE 中，它不会和任何变量共线性。

连老师，假设我选择RE模型没有大的问题，这个宏观变量和RE中的u_i的关系是怎样的呢？另外，如果RE模型解释的通的话，我发现RE估计结果也和理论预期相一致，是否可行呢？有没有需要注意的问题。