[问答] 关于变种GARH-M的e实现问题 [推广有奖]

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楼主

jln172 发表于 2012-9-11 10:11:38 |AI写论文

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如果是一般的GARCH-M，在EVIEWS直接就能实现。
      但是我要实现的是下面这样的情况：

   均值方程：Rt=w+θ*σt2+(φ0+φ1*σt2 )Rt-1+εt

   方差方程：σt2=α0+α1*ε2t-1+β*σt-12+δ*It-1*ε2t-1
      其中，Rt为收益率，σt2 为条件方差，εt为残差

不知道这种GARCH-M模型该如何实现，是否需要编程呢，有没有类似的程序可以参考一下啊，万分焦急等待中！！

  请各位大侠多多指教啊！