请问有关落后期数的考虑

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下午建立VAR模型时发现，如果用AIC的话，会选出VAR（4）；如果用SIC的话，会选出VAR（1）。但是我试着去检验VAR（1）～VAR（4）的残差，发现选VAR(1)时，三个变量中有一个变量的残差会有自我相关；而VAR（1）、VAR（2）、VAR（4）的残差不符合常态假设（使用JB检定）。只有VAR（3）的残差两项都符合，而且VAR（3）在AIC标准下是仅次于VAR(4)，为第二小的。请问各位高手，我这样考虑是正确的吗？还是只要考虑AIC和SIC就行了？谢谢大家。（论文好赶阿…）

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR AIC SIC 期数

正确

如果是使用AIC SC 准则在同一滞后期内均不为最小时，使用LR确定最优滞后阶数。

谢谢高手们，依据以上高手的建议，我是应该选VAR（3）吗？还是用VAR（1）与VAR（4）去做LR呢？谢谢

以下是引用aicckimo在2007-3-27 9:58:00的发言：
谢谢高手们，依据以上高手的建议，我是应该选VAR（3）吗？还是用VAR（1）与VAR（4）去做LR呢？谢谢

你显然没有弄清楚ＬＲ检验，是用两个模型的回归残差阵的行列式的值的对比啊