SAS证券/期货交易决策系统应用开发——源于《状态预测与交易法则》一文

威武

遥远的生命 发表于 2012-12-15 14:25
个人觉得SAS去做高频交易，甚至是超高频的交易，效率是一个特别严重的问题，从实时行情数据的收集，到数据 ...

鸿海期货策使用了(MATLAB + C++)的测算平台了？
基于(联想i3笔记本+SAS9)的环境，进行一组(如300个)人工神经网络模型的期货(如铜合约)交易模型计算，也就是几分钟时间。MATLAB或R是解释性语言，SAS和C++则是编译性语言。两相比较，高低立现。

遥远的生命 发表于 2012-12-15 20:22
如果模型计算需要一分钟以上的时间，可能还会产生很大的滑点。很多高频的策略就是被滑点搞死的，一般以瞬 ...

SAS能够处理任何格式的数据，C++开发的数据接口可以为它所用。
以人工神经网络策略和铜合约为例，基于i7的平板笔记本(实践中再改用高性能PC机)，每1分钟做一次自动预测(通过循环来实现)应不成问题。

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楼猪牛人

太高深啦
偶还得努力学习
加油！！！