随机效应的调整R方到底用哪一个？

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我最近浏览了一下论坛里的帖子，发现大家对固定效应的调整R方已经有了共识，即用Within组内R方。
但是没有人正面的回答随机效应的调整R方到底用哪一个？
各位高人可否指点迷津啊！！

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关键词：随机效应 within Thin With 固定效应

那几个都不是，RE模型类似于广义最小二乘处理的

crystal8832 发表于 2015-1-26 23:20
那几个都不是，RE模型类似于广义最小二乘处理的

那广义最小二乘的拟合优度怎么汇报呢{:3_60:}

xmucrazy 发表于 2016-1-29 11:44
那广义最小二乘的拟合优度怎么汇报呢

非常想知道，因为不知道评价自己的随机模型，r-sq好小，0.03而已

同求这个问题，具体是通过什么来评价随机效应的拟合优度呢？

1.固定效应模型出来的R方应该看第一个，即within的R方，是有效的；随机效应模型的R方，三个都不是有效的R方，因为随机效应模型使用的是GLS或FGLS估计
2.对于R方的判断，一般来说是看调整后的R方，因为R方会随样本空间的增加而增加，具体可以通过计量经济学教科书里推导看出。但是调整后的R方一般都比R方小不了多少，因此可以粗略将R方代替调整后的R方。
3.对于R方大小判断拟合优度是否能解释被解释变量，这个还得看具体的数据和模型。通过自己做的计量加上其他同学的分享来看，一般认为经济学上的R方都较大（通常0.5-0.8之间就可以了），而管理学方面（包括金融中分析上千家上市企业）的R方都较小（能达到0.3-0.5就很好了，具体是因为每个企业具体情况不一样，可能是高新技术的，也可能是工业或能源企业等，也可能是选取的变量指标差异，还可能是由于调查问卷方式不同，总之差异很大）。
综上所述，对于R方的判断还是综合来看，需要通过大量练习来积累经验。
PS：如果是新手，认为大于0.5就可以了
没多大看的价值～面板回归中R^2只能做过参考。

R语言可以看，但是stata看不了。