请教连老师面板数据中的异方差和多重共线性问题

arlionn 发表于 2012-9-14 23:42
1、请问动态面板数据分析中需要考虑异方差问题吗？因为您的讲义中说明了工具变量的合理性检验和干扰项序列相 ...

连老师，您提及“A：很少执行这方面的检验，尤其是我做的公司财务领域。通常都是报告一张相关系数矩阵。如果一定要检验的话，可以采用 estat vif 命令，把 Panel 当成 Pooled data 看待。”

能否理解为，现有的检验共线性的方法只适用于OLS估计，堆面板数据的话，还是将其当做polled panel，通过OLS来进行检验的呢？在论文中，可否这样回答呢？ 请问有没有哪些文献提及呢？

arlionn 发表于 2012-9-14 23:48
我再追加一些补充：
1、我的数据包括N和T差不多的情况及大T小N的情况。
这种两种情况下，我该用什么命令 ...

您说的“ L.y 的系数不是很大，比如小于 0.7，”指的是FD-GMM，还是SYS-GMM对应的L.y系数呢？