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楼主

杨万弟 发表于 2012-9-20 20:51:29 |AI写论文

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【作者(必填)】

Yen-Hsien Leea* & Chien-Liang Chiub

【文题(必填)】

Arbitrage behaviour in the exchange rates of Taiwan and Japan: applying the smooth transition vector error correction model with GJR-GARCH and spillover volatility
【年份(必填)】
Volume 43, Issue 15, 2011
【全文链接或数据库名称(选填)】
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036840902902235

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jigesi 查看完整内容

Arbitrage behaviour in the exchange rates of Taiwan and Japan: applying the smooth transition vector error correction model with GJR-GARCH and spillover volatility

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关键词：Volatility Transition Correction GJR-GARCH Spillover transition exchange 数据库 error 2011

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沙发

jigesi 发表于 2012-9-20 20:51:30

Arbitrage behaviour in the exchange rates of Taiwan and Japan: applying the smooth transition vector error correction model with GJR-GARCH and spillover volatility

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