关于套期保值实证分析的一个小问题

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请问各位大牛，为什么在计算套期保值率实证的时候要把数据分为样本内和样本外呢？然后比较样本内外的套期保值效果。论文中要用到，希望大家能够指导下，谢谢。

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关键词：套期保值 实证分析 小问题 套期保值率 保值率 保值率 论文 样本

自己顶顶~

自己再顶顶，知道的大牛们赶紧帮帮忙啊~

用于验证模型；
很多人建模的习惯是将 80%的数据用于建模。
然后用剩下的20%的是数据用于验证模型的有效性。


最近忙考试，还因为个人感情方面的问题；估计以后在论坛或者群里聊模型与程序的时间会较少。

上次你问的多元GRCH 函数优化的 似然函数问题；
我不怎么懂；
有时候看论文，真的国际大牛会给出似然函数的；
然后matlab会有一个似然函数的函数文件；
比如参考 ucsd-garch 工具箱，里面很多类型的garch，都有相应的似然函数文件；
打开相应的m文件；
就可以看到它是怎么写的。

来给你顶一顶啊，这些东西都不太了解。

样本内检验是用来 做model fitting的，只有样本内经得起检验，才能用来做外推。也就是说，样本内有效的model，才具备用来做样本外，也就是预测的基本条件。

帮顶

mayday 发表于 2012-9-21 23:09
样本内检验是用来 做model fitting的，只有样本内经得起检验，才能用来做外推。也就是说，样本内有效的mode ...

具体应该怎么做呢？比如400个数据，300个样本内，100个样本外。先用样本内的建模，，就会有298个套保值。那样本外的啊怎么做呢？

tulipsliu 发表于 2012-9-21 16:16
上次你问的多元GRCH 函数优化的 似然函数问题；
我不怎么懂；
有时候看论文，真的国际大牛会给出似然函数 ...

这个似然函数要用到数理统计中的极大似然估计，还要知道多元分布的密度函数。是纯属数学的东西，我们数学系学过的，这个我已经解决了，有时间可以一起讨论下。