【数据】公司债务违约风险KMV模型、违约距离2000-2023年

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数据介绍

采用 Bharah and Shumway( 2008)提出的 Narve 模型估计违约概率( EDF)作为违约风险的替代变量，DD表示违约距离；Equity表示公司总市值，Deb公司债务的面值，是企业滞后一年的年度收益率。

计算方法是基于Merton的KMV模型，数据时间范围是2000-2023年。

指标包括：事后违约概率Violate、违约距离DD、公司债务违约风险概率EDF

数据名称：公司债务违约风险KMV模型、违约距离

数据年份：2000-2023年

数据指标

证券代码、股票简称、统计年度、违约风险距离、虚拟变量Violate表示企业事后违约概率（当企业没有按期偿还借款，变量Violate取1，表示企业违约；否则取0，表示企业没有违约）、企业违约概率、行业代码、行业名称、所属省份、省份代码、所属城市、城市代码

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2025-7-6 15:20:17 上传

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关键词：KMV模型 违约风险 债务违约 KMV 公司债