证券公司规范性文件总结

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《办法》指出，全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
核心净资本
=净资产—资产项目的风险调整
—或有负债的风险调整
—/+中国证监会认定或核准的其他调整项目。
《办法》要求证券公司计算核心净资本时,应当按照规定对有关项目充分计提资产减值准备。
　附属净资本
=长期次级债
×规定比例
-/+中国证监会认定或核准的其他调整项目.
风险覆盖率不得低于
100％；
资本杠杆率不得低于
8％；流动性覆盖率不得低于
100%;
净稳定资金率不得低于
100％;
其中:风险覆盖率
=净资本/各项风险资本准备之和
×100％；
资本杠杆率
=核心净资本
/表内外资产总额
×100%；
流动性覆盖率
=优质流动性资产
/未来30天现金净流出量
×100%;
净稳定资金率
=可用稳定资金
/所需稳定资金
×100%
将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标
(核心净资本
/表内外资产总额
),并设定不低于
8%的监管要求
市场风险资本准备按照各类金融工具市场风险特征的不同,用 ...

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关键词：规范性文件 证券公司 规范性 全面风险管理 中国证监会