魏丽（金融风险，金融衍生品）9月28日在线访谈

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热烈欢迎人民大学财政金融学院魏丽教授于9月28日13点-14点半接受人大经济论坛的在线访谈活动。大家现在可以在下面回复提问。 欢迎大家热烈提问。 非常感谢魏老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！

PS：的问题提问者会获得50论坛币的奖励
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教育背景
1991年9月至1994年7月河北元氏师范学校，中师
1994年9月至1998年7月河北师范大学，本科
1998年9月至2003年6月南开大学，硕博

工作经历
2003年6月至2005年5月中科院数学与系统科学研究院博士后
2003年8月至2003年11月香港大学统计精算系访问学者
2005年5月至今中国人民大学财政金融学院副教授
2008年2月至2009年2月美国爱荷华大学访问学者

学术和社会兼职
金融量化分析与计算专业委员会委员
中国运筹学会不确定系统分会理事

讲授课程
保险学
人身保险
保险精算
再保险
保险经济学
非寿险精算
金融工程
数理分析方法
随机分析方法

科研方向
保险风险论和保险规划
金融风险度量、分析和预警
金融衍生产品设计、开发和定价


教学成果和荣誉
《人身保险》，北京市精品课程

代表性学术成果

专著:
2010， Stochastic Risk Models for Insurance, GLOBAL-LINK PUBLISHER, HONG KONG.

论文:

• 2010，《十大产业振兴计划”对我国A股市场相关行业拉动作用的实证分析》，《经济纵横》第6期
• Li Wei (2010)，Pricing maturity guarantee with dynamic withdrawal benefit（第三作者）  Insurance:Mathematics and Economics(sci),Vol.47, No.2, 216-223
• Li Wei and Qinghe Tang (2010)，Asymptotic aspects of the Gerber-Shiu function in the renewal risk model using Wiener-Hopf factorization and convolution equivalence (第二作者、通讯作者) Insurance:Mathematics and Economics(sci), Vol.46, ,SI, 19-31
• Qihe Tang and Li Wei(2010)，Asymptotic aspects of the Gerber-Shiu function in the renewal risk model using Wiener-Hopf factorization and convolution equivalence, Insurance Mathematics & Economics, Vol.46, , 19-31
• Li Wei(2009)，Ruin probability in the presence of interest earnings and tax payments, , Insurance Mathematics & Economics, Vol.45, , 133-138
• Li Wei (2009)，Ruin probability of the renewal model with risky investment and large claims，Science In China, SER. A, Vol.52, No.7, 1539-1545
• Xuemiao HAO, Qihe Tang and Li Wei(2009)，On the maximum exceedance of a sequence of random variables over a renewal threshold, , Journal Of Applied Probability, Vol.46, No.2, 559-570
• Li Wei(2008)，The ruin probability in the presence of extended regular variation and optimal investment, , ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA, Vol.24, No.4, 649-654.
• 2007，涂永红，魏丽，《直接投资地区技术溢出效应的实证分析》，《金融研究》第（08B）期
• Ming Zhou, Li Wei and Junyi Guo (2006)，Some Results behind Dividend Problems, ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA, Vol.22, No.4, 681–686
• Rong Wu and Li Wei (2004)，The Probability of Ruin in a Kind of Cox Risk Model with Variable Premium Rate, Scandinavian Actuarial Journal, No.2, 121–132
• Li Wei and Hailiang Yang (2004)，Explicit expressions for the ruin probabilities of Erlang risk processes with Pareto individual claim distributions, ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA, Vol.20, No.3, 495–506
• Rong Wu, Guojing Wang and Li Wei (2003)，Joint distributions of some actuarial random vectors containing the time of ruin, Insurance Mathematics & Economics, Vol.33, , 147-161
• Li Wei and Rong Wu (2002)，The joint distributions of several important actuarial diagnostics in the classical risk model, Insurance Mathematics & Economics,Vol.30, No.3, 451—462
  
  

  
科研项目：
项目
2008.06-2010.06国家科技支撑重大项目子课题“村镇信用风险定价技术和信用评级技术”负责人，项目编号：2006BAJ07B01
2006.01-12国家自然科学青年基金（项目负责人），项目编号：70501028
2006.01-2009.12国家社科基金重点研究项目（主要参加者），项目编号：05&ZD008
2006.01-2008.12国家自然科学面上基金（主要参加者），项目编号：10571167

省部级项目
2007.09-2009.12北京市人才资助项目（项目负责人），项目编号：20071D1600800421

校级项目
2010.01-12中国人民大学重点项目（项目负责人），项目编号：10XNA001
2009.01-12中国人民大学重点项目（项目负责人），项目编号：08XNA001
2007.01-12中国人民大学种子项目（项目负责人），项目编号：06XNB001
2006.01-12中国人民大学青年教师资助项目（项目负责人），项目编号：05XNB001

学术奖励
2009年8月获得中国运筹学会颁发的“钟家庆奖”（国家一级学会）

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关键词：金融衍生品 在线访谈 金融衍生 金融风险 衍生品 金融 衍生品 在线

坛友ghbdom：
我酷爱外汇投资，特别关注欧元/美元这个货币对。我觉得对这个货币对的基本面了解的还不够深刻，希望从它的历史发展过程及展望，美元指数，欧元受到的各种影响，瑞郎（chf）受到的各种影响等方面加强了解。希望大师给我一些相关建议，资料，或者推荐一些书籍给我看，谢谢！！

坛友wangluan：
保险精算在国内的应用前景如何，在国外很多相关领域都有应用，像金融、投资、贸易等等甚至制造业、加工业也有，为何国内只有保险业内部一小部分有明确需求，这种情况我想魏老师多年教学经历中应该有比较深刻的体会，能说说相关感想吗？同时为学习精算或打算学习精算的同学提出些建议

坛友lingyu999：
我觉得衍生品的作用是套期保值，但国内真正懂得使用衍生品做套保的太少，像股指期货推出初期，往往使市场波动加大。现在随着国债期货等推出，但实体经济并没有向好，金融是建立在实体经济之上的，您觉得未来不断推出新产品，监管能否跟上，投资者的认知，会是一个好的方向吗？

坛友财大watcher：
魏老师：您好！我本科是学金融工程，现在硕士也是金融工程，我对数量化投资比较感兴趣，但是学起来不知从何下手，您能给我提几点宝贵的建议吗？

坛友xuyu1991：
您好魏老师，我想了解一下我国金融衍生产品的发展与西方发达国家有什么区别和联系，我国金融衍生产品的风险控制是否有相应的政策制度相协调？

坛友安未央：
魏老师，您好，有人说，“在金融投资中，的风险就是不敢承担风险”，结合中国当今的股票市场，您是怎样理解这句话的呢？

坛友hshylgl：
魏教授：您好！
1.请问您如何看待近年来国家鼓励直接投资对银行业的影响？
2.在当前我国工业产品生产过剩和通货膨胀并存的情况下，应该从哪些角度去研判某种商品的价格？对于少数寡头垄断型商品又如何考虑？

坛友fridayshow：
魏老师您好。我有几个问题想请教您：

问题1〉
我有个感觉，中国ZF至目前为止一直对于发展中国的衍生品市场似乎持一个谨慎鼓励在一定范围内试验的态度。不管是利率产品，信用衍生品或者是资产证券化都是试点和小范围开发。加上有很多人在说，中国的利率和汇率都是控制的，企业和地方债违约的可能很小，证券化的资产池坏了会有人买单。所以开发衍生品在中国目前是个多余的行为。不知道怎么看待衍生品在中国的前景？

问题2〉
衍生品在国外的金融系统里一直是把双刃剑。market risk和credit risk的管理离不开衍生。但是各种高杠杆的疯狂赌博也都是衍生品作怪。于是现在，欧洲甚至禁止了ZF债券的CDS裸空，欧美的监管机构都强调了投行不可向没有经验的投资者销售复杂金融产品。中国准备如何能够发展这个市场，从而使衍生产品在风险对冲中的应用得到进一步发展，但是有效阻止赌博？

问题3〉
由于我本人是从事Credit Derivative 和 Counterparty Credit Risk这边工作的.所以感兴趣于中国目前single name CDS和指数信用衍生品的发展状况。以及在交易对手风向管理的应用。不知道您可否介绍一下

非常感谢

坛友kinndy：

魏老师您好，想请教您几个问题：1、在金融危机和全球经济情况糟糕的现实下，对参与金融衍生品交易有何启示？如何防范相关风险？
2、从金融市场来看，过度资产证券化蕴含着较大的系统风险。如何通过杠杆作用来识别和控制相关风险？