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作为经济管理实证研究的核心方法之一，因果推断技术涵盖了多种前沿模型与方法，包括传统的双重差分法（DID）、断点回归设计（RDD）、合成控制法（SCM）以及因果推断的扩展应用，例如异质性DID、合成DID和结合机器学习的因果推断方法。在实证研究中，对于复杂的因果推断设计，传统上通常采用双向固定效应模型（TWFE）进行估计。然而，De Chaisemartin和D’Haultfoeuille（2023）从理论上指出，当处理效应存在异质性时，不同个体受到相同处理的影响可能会有显著差异，这可能导致双向固定效应模型（TWFE）产生估计偏差。
为了解决多时点因果推断估计中的偏差问题，研究者提出了一系列的诊断和解决方法。诊断方法包括Bacon分解、负权重诊断以及异质性处理效应的分解等。而解决策略则分为三类：组别-时期平均处理效应估计方法（如csdid和did_multiplegt）、插补估计方法（如did_imputation）和堆叠型DID方法（如stackedev）。
为了帮助研究者掌握这一广泛使用的因果推断技术，并进一步探索人工智能与机器学习在计量经济学中的前沿应用，经管之家学术培训特别推出了2025年Stata暑假班。课程内容不仅涵盖Stata高级计量分析与因果推断的核心方法，还包括异质性DID模型、断点回归与合成控制法的前沿专题，以及AI赋能的因果推断与数据分析技术。
Stata课程开设已10余年
2011-2025年
Stata经典课程新课纲、新升级
25年7月暑期班已拉群发资料
课程概要
Stata初高级全程班
培训时间：2025年7月17-19,21-23日(六天)
培训安排：9:00-12:00；14:00-17:00；答疑交流
培训方式：成都现场，同步在线直播；均提供录播回放+配套资料+授课老师答疑
Stata初级班
培训时间：2025年7月17-19日(三天)
培训安排：9:00-12:00；14:00-17:00；答疑交流
培训方式：成都现场，同步在线直播；均提供录播回放+配套资料+授课老师答疑
Stata高级班
培训时间：2025年7月21-23日(三天)
培训安排：9:00-12:00；14:00-17:00；答疑交流
培训方式：成都现场，同步在线直播；均提供录播回放+配套资料+授课老师答疑
课程简介
2025年暑期Stata课程专为希望在数据分析和计量经济学领域精进技能的学员设计，课程聚焦Stata 软件在学术研究和实务操作中的强大应用，致力于提升学员的数据管理和模型构建能力。本课程提供完整的代码、配套数据和案例解析，分为初级和高级两个层次，逐步带领学员从 Stata 的基础操作到高阶分析，掌握广泛应用于经济、金融、管理等多个领域的前沿分析技术。
在课程内容上，我们结合当前的研究热点，涵盖了从数据预处理、可视化到线性回归、工具变量、面板数据模型（静态和动态）、双重差分、断点回归、合成控制、机器学习与因果推断等多种常用的计量分析方法，力求让学员掌握多元化的模型选择和分析策略。特别值得关注的是，课程全面引入 AI 辅助技术，帮助学员高效完成数据清洗、变量选择、模型优化等繁琐任务。AI 的引入不仅提升了学习效率，更帮助学员掌握数据分析的自动化与智能化技能。
在初级课程中，学员将系统学习 Stata 的基础操作，掌握数据导入、数据清理、绘图等常用技能，为后续的数据分析奠定坚实基础。同时，课程详细讲解了 Stata 在经典计量经济学模型（如线性回归、工具变量法和面板数据模型）中的应用，包括基于 AI 的模型实现和结果解读，帮助学员高效掌握从变量边际效应到弱工具变量检验等关键技能。
高级课程则专注于前沿计量模型和因果推断方法，重点讲授面板模型的最新发展（如非平稳、动态和非线性面板数据模型）、因果推断效应（异质性双重差分、断点回归和合成控制法）以及复杂异质性处理效应等前沿方法。AI 在高级课程中的应用更为突出，包括自动化高维面板数据模型估计、模型选择和动态效果分解等，帮助学员快速适应计量经济学和数据科学的最新趋势。通过深入学习，学员不仅能理解模型背后的理论，还将具备直接应用于学术论文撰写和复杂数据项目分析的能力。
课程面向Stata初学者、具有一定计量分析基础的学员以及希望掌握最新 Stata 工具和技术的学者。无论是学术研究、政策分析还是行业数据研究，课程都将为学员提供强大支持，并通过 AI 辅助工具提升分析效率，让学员从繁杂的数据处理中解放出来，专注于模型构建和结果分析。
课程特色
1、 更加注重课程细节内容的设置和深入。
针对部分学员首次接触Stata软件的情况，本次课程在Stata软件操作的细节上进行了调整，增加了Stata菜单操作简介，使得学员能够更快熟悉Stata软件，另一方面，增加了从将从Wind数据库下载的数据直接转换为面板数据的实操部分，提升了数据处理实际技能。
2、 紧跟学科前沿与研究需要，优化了课程的章节内容。
针对较多学员对中介效应与调节效应模型较为关注的情况，将中介效应与调节效应单独作为一讲进行讲解，并对两类模型的构建、检验流程与分解方法进行详细讲授。针对较多学员对于向量自回归模型及扩展模型较为关注的情况，本次课程增加了结构向量自回归模型、符号约束向量自回归模型，贝叶斯向量自回归模型等宏观领域的较新模型。针对单方程模型可能无法描述复制经济现象的现实，本次课程增加了联立方程章节，详细讲授联立方程的识别、估计约束设定等重要问题。
3、 结合每讲主题，精心优化了课程的例文。
本次课程在对课程内容进行扩展的基础上，又对课程例文进行了精心挑选和优化，从研究主题上，尽可能考虑到大多数学员专业背景多样性的特点，多一些主题，从研究方法上，尽可能与该讲的主要模型类型相一致，增进对模型的理解和掌握，在软件实现上，尽可能与较新的命令应用相结合。
授课嘉宾
崔百胜，上海师范大学教授，厦门大学经济学博士。教学使用软件为Stata和Matlab软件，熟悉相关软件的操作与使用。主要研究领域为货币理论与政策、动态一般均衡模型、空间计量经济学。主持国家社会科学基金项目，教育部人文社会科学基金项目，以及上海市教委科研创新项目等在内的多项课题。在CSSCI、SSCI期刊发表学术论文50余篇。参与编写《空间计量经济学——现代模型与方法》、《空间计量经济学——实证研究与软件实现》、《计量经济分析与Stata应用》、《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》等专业教材。
初级班课程导引
初级课程专注于Stata软件的基本应用和主流经济学模型的实现。
在实证研究中，数据处理和研究设计是耗时且复杂的任务。因此，初级课程旨在帮助Stata初学者建立对软件学习的整体框架，掌握其基本命令和程序语法，提高数据管理技能，为高效管理论文数据打下坚实基础，从而实现事半功倍的效果。
此外，初级课程还系统讲解了计量经济学领域的基本方法，包括线性回归中的系数边际效应、交乘项系数、中介效应和调节效应；工具变量的识别与选择、弱工具变量检验；静态面板数据模型的不同估计方法比较与选择，以及内生性问题和工具变量的使用；双重差分方法的平行趋势检验和7种Stata估计命令的介绍，包括最新官方命令；同时，还涵盖了最新的时间-空间维度的安慰剂检验。
通过具体案例的Stata实现和结果分析，学员将能够全面掌握这些方法的应用，熟悉当前重要期刊中的主流方法。因此，初级课程适合那些希望系统学习Stata软件操作及其在基础主流计量经济学应用中的学员。
初级班课程优势与特色
一、注重Stata软件应用的基础操作与实际应用技能提升
初级班主要针对零基础或初步接触Stata软件，或已有一定Stata基础但计量经济学基础较为薄弱的学员，重点通过讲授三个模块提升软件操作与实际应用技能：一是Stata软件的基础操作，包括Stata命令与程序的基本语法结构，文件的创建与优化；二是Stata软件的实操训练，包括主流数据库和大型社会调查数据的合并与转换，通过简要程序提升数据处理技能；三是Stata软件在计量经济模型中的应用，包括主流的面板数据模型、政策评价的双重差分（DID）模型，以及中介效应和调节效应模型。
二、注重经典计量模型的理论与软件应用
初级班课程，在重点讲授Stata软件应用外，也注重Stata软件在计量模型中的具体应用与实现。在充分考虑模型应用的广泛性与代表性的基础上，从众多计量模型中，选择了多元线性回归模型、中介效应与调节效应、面板数据模型与双重差分模型，上述四类在当前学术论文中，应用广泛的模型。综合使用“PPT+注解+软件代码”三维一体的教学模式，从计量理论模型入手，剖析模型的基本原理，通过软件代码，实现模型的具体估计，进而完成软件结果的解读。
三、注重模型的具体实现与例文中的应用
初级班课程的计量模型部分，针对性给出相关实证例文，详细解读例文的选题、模型构建、变量选择、模型估计、结果输出与解读等论文写作的重要环节，进一步提升对计量模型的理解与软件实现，并能从容应对自己论文实证研究中可能出现的各种实际情况，提升学术论文的写作技能。
初级班课程大纲（含9篇范例论文）
高级班课程导引
Stata高级课程专注于面板模型和因果推断效应两大核心领域，这两部分内容紧密相连，但各有侧重点。
近年来，面板线性模型在多个学科领域取得了显著进展，包括动态面板模型、非平稳和非线性面板模型，以及考虑共同因子的面板数据模型。这些模型在区域经济、城市经济学、产业经济学、公司金融、国际贸易和劳动经济学等领域被广泛应用。特殊因变量模型在政治学、社会学和管理学中也得到了广泛应用。异质性处理效应模型自2020年以来成为因果推断领域的热点，而空间计量模型则成为空间金融、区域经济学和城市经济学等学科的主流方法。
Stata高级课程的三个主要目标是：首先，系统教授面板模型的最新发展和应用；其次，深入讲解异质性双重差分模型，包括如何检验政策效应的异质性、在平行趋势不满足时如何选择估计量，以及如何选择和使用最新的异质性DID命令，包括Stata的最新官方命令；最后，全面掌握动态空间面板数据模型的原理、效应分解和软件实现，并能够将这些知识应用到论文写作中。
因此，Stata高级课程适合那些已经具备一定Stata软件和计量经济学基础，希望掌握应用计量学前沿知识和Stata实现技巧的学员。特别是那些已经通过3天的系统学习，对Stata软件和基础主流计量模型有了较好掌握的学员，将从这门课程中获益匪浅。
高级班课程优势与特色
一、注重计量理论模型的连续性
高级班课程设计时，重点考虑了全程班学员已具备初级班课程的计量基础，以及高级班学员计量基础较好的特点，设计了长面板与动态面板数据模型、非平稳与非线性面板数据模型、因变量受限的面板数据模型，以及空间面板数据模型等内容，与初级课程保持了连续性。
二、注重计量理论模型的系统性
高级班课程在计量模型选择中，注重计量模型体系的系统性，重点讲授面板类计量模型和政策评价类计量模型，这两大领域模型的应用与创新是当前应用类实证论文与理论计量发展的焦点之一。面板类模型既包括线性面板数据模型，也包括非线性面板数据模型，既包括连续被解释变量的面板数据模型，也包括受限因变量面板数据模型，既包括截面个体独立的传统面板模型，也包括空间个体相依的空间面板数据模型。政策评价类计量模型，则包括DID的扩展模型、断点回归与合成控制。面板类模型与政策评价类模型，形成两个相对独立，又有一定联系的完整体系。
三、注重计量理论模型的前沿性
高级班课程计量模型的讲授中，注重计量模型的前沿性，既对当前主流实证文献中，面板数据模型和政策评价类模型的应用进行讲授，也对这两个领域的前沿方法与软件实现深入学习，主要包括具有内生性与门限效应的动态面板数据模型、高维固定效应泊松面板数据模型、动态Probit面板数据模型，以及异质性处理效应下的双向固定效应模型、双向稳健DID和多阶段DID。
高级班课程大纲（含13篇范例论文）
2025暑期班更新：
【初级班】
1. 实证分析的规范流程
2. 离群值、文字变量的处理
3. 系数及系数差异的可视化呈现
4. 分仓散点图与分仓回归
5. Stata19新功能：相关随机效应（CRE）模型与Mundlak设定检验
6. 全面的稳健性分析
7. 新增两篇范例论文解析：
① 李磊,王天宇.“孔雀东南飞”:经济高质量发展与人才流动[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(2): 5–24.
② 曹友斌,郭峰.新城建设、土地溢价与空间错配——以国家级新区为例.中国工业经济，2025.
【高级班】
1. Bartik工具变量在因果识别中的应用与检验
2. 面板交互固定效应的处理效应估计
3. 面板混合选择模型：cmxtmixlogit
4. 断点回归设计的实证指南:操作规范、应用误区与实践拓展
5. 聚束效应-另类断点回归-bunching
6. 基于机器学习的因果推断
7. 新增三篇论文解析：
① Li X., Shen Y., Zhou Q., Confidenceinterverbal of treatment effects in panel data models with interactive fixed effects, working paper, 2024
② 黄炜, 向科谚, 袁洛琪. 断点回归设计的实证指南:操作规范、应用误区与实践拓展, 数量经济技术经济研究, 2025
③ 席鹏辉, 李瑶. 战略性新兴产业发展与重点税源维护：基于断点回归的证据, 数量经济技术经济研究, 2025.
立体化的教学服务，确保每位学员都能学有所成！
1. 完备的知识体系：我们提供详尽的知识点，确保学习路径清晰，让学员的学习过程更加安心；
2. 综合教学模式：课程内容涵盖理论讲解、软件操作、论文应用、结果解读以及答疑解惑，采用五维一体的教学法，手把手指导学员掌握Stata软件操作和案例分析；
3. 全程互动答疑：学员在学习过程中，包括课程结束后遇到任何课程相关疑问，都可以随时与老师沟通，获得及时解答；
4. 零基础友好：课程设计兼顾理论与实践，适合零基础学员，通过手把手教学，确保每位学员都能跟上进度；
5. 免费学习资料：学员可以免费获取课程讲义、数据文件、do文件以及参考文献的PDF版本；
6. 全面课程支持：除了免费资料，课程还提供额外的视频教程和全套学习资料，包括do文件、数据、讲义和参考书籍等。
报名咨询：
尹老师
电话：13321178792
QQ：42884447
WeChat：JGxueshu
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