楼主: 恋月风影
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楼主
恋月风影 在职认证  发表于 2012-10-1 23:34:37 |AI写论文
100论坛币
题目是这样的,现在假设你有100元钱,你参加一个赌博,赢了的话资产翻倍,输了就亏光(即亏损率和盈利率都是100%)。
你赢的概率是60%,输的概率是40%。你每次赌博投入一定比例的钱。即假设每次你投入的是现有资产*固定比例。
现在问题是,要求用蒙特卡洛模拟,模拟10000次赌博,让最后一次的时候你的期望资产是最大的。
那么你最优的投入比例是多少?最后就求这个比例。

求助啊,哪位大侠能把程序贴出来,多谢多谢。  

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Chemist_MZ 查看完整内容

改了一下,加了个期望的
关键词:蒙特卡洛模拟 pinggu thread forum page 蒙特卡洛 最大的 程序

沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-10-1 23:34:38
恋月风影 发表于 2012-10-6 22:18
为什么我下载不下来呢
改了一下,加了个期望的
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藤椅
576579442@qq.co 发表于 2012-10-1 23:49:31
帮顶

板凳
恋月风影 在职认证  发表于 2012-10-2 20:43:34
576579442@qq.co 发表于 2012-10-1 23:49
帮顶
谢了

报纸
诗成 发表于 2012-10-2 21:01:09
要写清楚用什么软件

地板
zkymath 在职认证  发表于 2012-10-3 16:09:30
每次100%,这还用模拟么,不过显然没人会这么干

7
马话青 发表于 2012-10-3 16:32:37
顶一下

8
恋月风影 在职认证  发表于 2012-10-5 22:53:18
zkymath 发表于 2012-10-3 16:09
每次100%,这还用模拟么,不过显然没人会这么干
亏损和盈利是百分百,你没有看清楚

9
恋月风影 在职认证  发表于 2012-10-5 22:53:54
诗成 发表于 2012-10-2 21:01
要写清楚用什么软件
matlab,据说excel也可以做

10
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-10-6 02:53:25
恋月风影 发表于 2012-10-5 22:53
matlab,据说excel也可以做
写好了,我是用matlab的,不知道是不是理解了楼主的意思。意思是说用100的本金做10000次赌博,每期输赢都加入期初的本金再做一次gamble,这么rolling,直到最后一次,求哪个权重使得最后得到的钱最多么?
其实10000次,大数定理基本可以保证基本6000次赢,4000次输了,用计算机模拟基本也差不多,然后第10000次的wealth其实已经知道了即:100*(1+w)^6000*(1-w)^4000,w是权重,直接求导可知w=0.2。模拟的话基本也差不多这个值。

里面有两个文件,Gamble是你的payoff函数文件,optimization_gamble,是寻找最优权重的主文件。放同一个目录下面就可以运行了。
我运行出来最优权重跟前面算的一样,基本稳定在0.2左右。下第一个吧(1.39kb的那个),第二个多打了两个没用的命令。

可能我理解错了,如果不是我理解的那样,请楼主再解释一下。

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