有奖求助

题目是这样的，现在假设你有100元钱，你参加一个赌博，赢了的话资产翻倍，输了就亏光（即亏损率和盈利率都是100%）。
你赢的概率是60%，输的概率是40%。你每次赌博投入一定比例的钱。即假设每次你投入的是现有资产*固定比例。
现在问题是，要求用蒙特卡洛模拟，模拟10000次赌博，让最后一次的时候你的期望资产是最大的。
那么你最优的投入比例是多少？最后就求这个比例。
求助啊，哪位大侠能把程序贴出来，多谢多谢。  

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恋月风影 发表于 2012-10-6 22:18
为什么我下载不下来呢

改了一下，加了个期望的

帮顶

576579442@qq.co 发表于 2012-10-1 23:49
帮顶

谢了

要写清楚用什么软件

每次100%，这还用模拟么，不过显然没人会这么干

顶一下

zkymath 发表于 2012-10-3 16:09
每次100%，这还用模拟么，不过显然没人会这么干

亏损和盈利是百分百，你没有看清楚

诗成 发表于 2012-10-2 21:01
要写清楚用什么软件

matlab,据说excel也可以做

恋月风影 发表于 2012-10-5 22:53
matlab,据说excel也可以做

写好了，我是用matlab的，不知道是不是理解了楼主的意思。意思是说用100的本金做10000次赌博，每期输赢都加入期初的本金再做一次gamble，这么rolling，直到最后一次，求哪个权重使得最后得到的钱最多么？
其实10000次，大数定理基本可以保证基本6000次赢，4000次输了，用计算机模拟基本也差不多，然后第10000次的wealth其实已经知道了即：100*(1+w)^6000*(1-w)^4000,w是权重，直接求导可知w=0.2。模拟的话基本也差不多这个值。

里面有两个文件，Gamble是你的payoff函数文件，optimization_gamble，是寻找最优权重的主文件。放同一个目录下面就可以运行了。
我运行出来最优权重跟前面算的一样，基本稳定在0.2左右。下第一个吧（1.39kb的那个），第二个多打了两个没用的命令。

可能我理解错了，如果不是我理解的那样，请楼主再解释一下。