求教R方为负的问题，谢谢指点！

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我在用Eviews进行一个回归的时候，R方居然出现了负数，不知道为什么

请各位指教，原因是什么？说明了什么问题？如何解决呢？

谢谢了！！！！！

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关键词：EVIEWS Eview Views view 不知道 求教 指点

不会的，可能是调整后的结果吧。

如果是GARCH模型的话很正常，R2本身就可能为负数

把情况贴出来。

应该是自回归特征根是虚根造成的，并不一定只在ARCH中出现，建议LZ不要用经典回归，用自回归模型（高阶），看看它的自相关函数图是震荡型衰减还是托尾衰减，前者的话就是特征根是虚根，我觉得这样R2有可能是负的。中级教材没有说过么？几个好像应该有。不过时间序列这种东西。。。

首先谢谢各位的热心指点！

另外，说明一下，我做的只是一个普通的截面回归，不是GARCH模型

这是有常数项的结果

Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 04/01/07 Time: 10:47
Sample: 1 159
Included observations: 159

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

TO 0.295544 0.195755 1.509768 0.1331
C -0.014508 0.001235 -11.74375 0.0000

R-squared 0.014311 Mean dependent var -0.013347
Adjusted R-squared 0.008032 S.D. dependent var 0.012242
S.E. of regression 0.012193 Akaike info criterion -5.963484
Sum squared resid 0.023339 Schwarz criterion -5.924881
Log likelihood 476.0970 F-statistic 2.279399
Durbin-Watson stat 2.043276 Prob(F-statistic) 0.133113

这个结果非常差

于是，我试着去掉了常数项

Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 04/01/07 Time: 10:48
Sample: 1 159
Included observations: 159

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

TO -1.135339 0.209323 -5.423857 0.0000

R-squared -0.851562 Mean dependent var -0.013347
Adjusted R-squared -0.851562 S.D. dependent var 0.012242
S.E. of regression 0.016658 Akaike info criterion -5.345619
Sum squared resid 0.043842 Schwarz criterion -5.326318
Log likelihood 425.9767 Durbin-Watson stat 1.319589

上面的结果看上去好多了，但是可决系数出现了问题

谢谢指点！

建议用广义最小二乘试试

Adjusted R-squared可能为负数，R-squared怎么可能？

常数项是显著的，显著性高于自变量，似乎不应该去掉。建议增加自回归变量。

方程不含常数项的情况下，是有可能会得到负的R方的。楼主可以把SSR展开，最后的项在实际做回归的时候，一般不会为零。这种情况不算少见，说明不了什么问题。含常数项的方程是不会出现这个问题的。（表达能力有限，不知道说明白没有，呵呵）

[此贴子已经被作者于2007-4-6 0:26:34编辑过]