[CFA考试] 求助：CFA二级金融衍生工具的问题 [推广有奖]

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nicky1206 发表于 2007-3-31 23:00:00 |AI写论文

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书上说一般情况下call、put option的THETA是小于零的，但个别情况下，put option value may increase as the option approaches maturity if the option is deep in the money and close to maturity.

请问是为什么？能不能形象的解释一下？

跪谢！！!

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关键词：金融衍生工具 CFA二级衍生工具金融衍生 CFA 工具求助 CFA 金融

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robertruc 发表于 2007-4-1 00:00:00

As far as I know, this conclusion is based on the B-S formula. It is ture when K>>S and T approaches 0. It is easy to verity using the formula but difficult to explain in words.