楼主: 309
12156 8

[时间序列问题] garch怎么提取波动率序列 [推广有奖]

  • 8关注
  • 6粉丝

已卖：438份资源

副教授

36%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2726 个
通用积分
34.0281
学术水平
8 点
热心指数
14 点
信用等级
5 点
经验
28187 点
帖子
385
精华
0
在线时间
1219 小时
注册时间
2008-2-29
最后登录
2023-5-30
楼主
309 在职认证  发表于 2012-10-4 10:25:10 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
stata做出garch模型后
怎么把样本期间内的收益率的波动率序列 提取出来啊？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH ARCH RCH ARC 波动率 收益率 模型 样本

相关帖子

沙发
kevinion 发表于 2012-10-20 15:53:58
也想知道！
藤椅
knightleo 发表于 2012-11-10 22:30:17
怎么都没人回复呀？难道是因为这个问题太基本了吗？

predict sigma, variance
给出条件方差预测值，sigma是变量名，随便取

你所指的提取波动率就是这个吧。
已有 2 人评分论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
怪瘦小白 + 1 + 1 + 1 热心帮助其他会员
crystal8832 + 10 + 1 好的意见建议

总评分: 论坛币 + 10  学术水平 + 1  热心指数 + 2  信用等级 + 1   查看全部评分

板凳
孔巧燕 在职认证  发表于 2014-9-22 14:40:19
knightleo 发表于 2012-11-10 22:30
怎么都没人回复呀？难道是因为这个问题太基本了吗？

predict sigma, variance
在R语言中又怎么提取波动率序列呢？
报纸
杨万弟 发表于 2014-11-24 20:57:54
predict h,variance
已有 1 人评分经验 收起 理由
crystal8832 + 5 正解

总评分: 经验 + 5   查看全部评分

地板
michaeljija 发表于 2014-11-27 01:35:21
It's good for me. Thanks~
7楼
matlab-007 发表于 2014-11-28 19:03:47
Info->Node info->输入代表波动的参数（如theta）
然后就可以看到了
8楼
zy5988 发表于 2020-7-28 15:37:21
knightleo 发表于 2012-11-10 22:30
怎么都没人回复呀？难道是因为这个问题太基本了吗？

predict sigma, variance
请问这个代码也适用于面板数据吗？
9楼
一只有上进心的小白 发表于 2021-7-14 09:11:35
请问有一些收益率为负值，怎么处理呢
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-4 04:02