时间序列数据确定AR or MA or ARMA 或其他模型

j9568 发表于 2012-10-4 10:48
谢谢分享！

精彩！    嘿嘿

杨花点点 发表于 2012-10-4 13:03
要先安装forecast包哦~

谢谢，可是我安装了，但仍然提示没有这个函数：
> auto.arima(AirPassengers)
错误: 没有"auto.arima"这个函数
但是下载了forecast包的手册，却提示有这个函数：
真是咄咄怪事！

杨花点点 发表于 2012-10-4 13:03
要先安装forecast包哦~

成功了，刚才我安装forecast后忘了library一下。
多谢！

路过

AR(p)模型的偏自相关还书是以p步截尾性，MA（q）模型的自相关函数具有q步截尾，而ARMA(p,q)自相关函数和偏自相关函数均具有拖尾性。
判断相应的阶数可以借助统计软件SAS进行程序性将P,Q可能的数进行自由组合然后用SAS分析判断误差最小的最合适的组合即可

耕耘使者 发表于 2012-10-5 13:09
成功了，刚才我安装forecast后忘了library一下。
多谢！

我也遇到了同样的问题，但什么叫“library”一下？谢谢！

陌路逢花 发表于 2019-6-29 02:20
我也遇到了同样的问题，但什么叫“library”一下？谢谢！

library(forecast)