楼主: lipengpeng
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时间序列数据确定AR or MA or ARMA 或其他模型 [推广有奖]

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zkymath 在职认证  发表于 2012-10-4 14:58:18
j9568 发表于 2012-10-4 10:48
谢谢分享!
精彩!    嘿嘿

12
耕耘使者 发表于 2012-10-5 08:38:26
杨花点点 发表于 2012-10-4 13:03
要先安装forecast包哦~
谢谢,可是我安装了,但仍然提示没有这个函数:
> auto.arima(AirPassengers)
错误: 没有"auto.arima"这个函数
但是下载了forecast包的手册,却提示有这个函数: TT截图未命名.bmp
真是咄咄怪事!

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耕耘使者 发表于 2012-10-5 13:09:46
杨花点点 发表于 2012-10-4 13:03
要先安装forecast包哦~
成功了,刚才我安装forecast后忘了library一下。
多谢!

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xiaowo1990 发表于 2012-10-5 15:20:01
路过

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い轩ウゾ菱 发表于 2012-10-15 11:21:38
AR(p)模型的偏自相关还书是以p步截尾性,MA(q)模型的自相关函数具有q步截尾,而ARMA(p,q)自相关函数和偏自相关函数均具有拖尾性。
判断相应的阶数可以借助统计软件SAS进行程序性将P,Q可能的数进行自由组合然后用SAS分析判断误差最小的最合适的组合即可

16
陌路逢花 学生认证  发表于 2019-6-29 02:20:56
耕耘使者 发表于 2012-10-5 13:09
成功了,刚才我安装forecast后忘了library一下。
多谢!
我也遇到了同样的问题,但什么叫“library”一下?谢谢!

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耕耘使者 发表于 2019-6-29 10:56:39
陌路逢花 发表于 2019-6-29 02:20
我也遇到了同样的问题,但什么叫“library”一下?谢谢!
library(forecast)

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