GARCH模型与应用简介（word 文件51页）

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0.      0. 前言……………………………………2
1. GARCH模型………………………………7
2. 模型的参数估计…………………………16
3. 模型检验…………………………………27
4. 模型的应用………………………………32
5. 实例………………………………………42
6. 某些新进展………………………………46
参考文献……………………………………………50

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH word ARCH GARCH 简介 模型 word 文件

能大概介绍下内容吗

谁的课件什么的

GARCH模型与应用简介

(2006, 5)

0. 前言……………………………………………..2

1. GARCH模型………………………………………….7

2. 模型的参数估计………………………………………16

3. 模型检验………………………………………………27

4. 模型的应用……………………………………………32

5. 实例……………………………….……………………42

6. 某些新进展……………………….…………………...46

参考文献……………………………………………….50

0. 前言 (随机序列的条件均值与条件方差简介)

考察严平稳随机序列{y_t}, 且E|y_t|<¥. 记其均值Ey_t=m,

协方差函数g_k=E{(y_t-m)(y_t+k-m)}. 其条件期望(或条件均值):

E(y_t½y_t-1,y_t-2,…)ºj(y_t-1,y_t-2,…), (0.1)

依条件期望的性质有

Ej(y_t-1,y_t-2,…)=E{E(y_t½y_t-1,y_t-2,…)}= Ey_t =m. (0.2)

记误差(或残差):

e_t º y_t -j(y_t-1,y_t-2,…). (0.3)

由(0.1)(0.2)式必有:

Ee_t=Ey_t-Ej(y_t-1,y_t-2,…)

=Ey_t-Ey_t=0, (0-均值性) (0.4)

及

Ee_t²=E[y_t -j(y_t-1,y_t-2,…)]²

=E{(y_t-m)-[j(y_t-1,y_t-2,…)-m]}² (中心化)

=E(y_t-m)²+E[j(y_t-1,y_t-2,…)-m]²

-2E(y_t-m)[j(y_t-1,y_t-2,…)-m]

=g₀+Var{j(y_t-1,y_t-2,…)}

-2EE{(y_t-m)[j(y_t-1,y_t-2,…)-m]½y_t-1,y_t-2,…}

( 根据 Ex=E{E[x½y_t-1,y_t-2,…]} )

=g₀+Var{j(y_t-1,y_t-2,…)}

-2E{[j(y_t-1,y_t-2,…)-m]E[(y_t-m)½y_t-1,y_t-2,…]}

这是安鸿志老师给吉林大学数量经济学专业上课用的材料

顶了

ting le

我顶

能介绍一下内容吗？

有点黑哟你

收下了，谢谢！