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特质波动率

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Fama-French

三因子模型     五因子模型     年度数据      月度数据     可供选择

回归模型如下：


利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月/年的特质波动率。


若正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴。
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三因子+五因子
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