人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › 急！怎么在sas的proc autoreg里加入ARIMA模型的MA部分？

发帖

楼主: Vanfull

5359 3

急！怎么在sas的proc autoreg里加入ARIMA模型的MA部分？ [推广有奖]

0关注
1粉丝

本科生

93%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 616 个
通用积分: 10.6479
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 12848 点
帖子: 74
精华: 0
在线时间: 149 小时
注册时间: 2006-9-23
最后登录: 2025-11-24

楼主

Vanfull 发表于 2007-4-5 10:27:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

非常感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！我现在只会用nlag加入AR部分

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：autoreg ARIMA模型 Autor ARIMA MA模型模型 SAS proc ARIMA autoreg

回帖推荐

maoxinshu 发表于4楼查看完整内容

用proc model,很强大的，％ma ％ar，用h.来设定garch模型，如 10. QGARCH/* Estimate Quadratic GARCH (QGARCH) Model */proc model data = index ;parms arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75 phi .2;/* mean model */i1 = intercept ;/* variance model */h.i1 = arch0 + arch1*xlag(resid.i1**2,mse.i1) + garch1*xlag(h.i1,mse.i1) +phi*xlag(-resid.i1,mse.i1);/* fit the model */fit i1 / method = marquardt fiml ;run ;

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

Vanfull 发表于 2007-4-5 10:38:00

如果autoreg不能做MA，能不能告诉我应该用什么code来做一个ARMA-GARCH模型？非常感谢！

藤椅

套期保值 发表于 2007-4-14 15:52:00

我也想知道，谁会阿……

板凳

maoxinshu 发表于 2007-4-14 22:18:00

用proc model,很强大的，％ma ％ar，用h.来设定garch模型，如

10. QGARCH
/* Estimate Quadratic GARCH (QGARCH) Model */
proc model data = index ;
parms arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75 phi .2;
/* mean model */
i1 = intercept ;
/* variance model */
h.i1 = arch0 + arch1*xlag(resid.i1**2,mse.i1) + garch1*xlag(h.i1,mse.i1) +
phi*xlag(-resid.i1,mse.i1);
/* fit the model */
fit i1 / method = marquardt fiml ;
run ;